2011年银行从业资格考试风险管理专家命题预测卷1

一、单项选择题(共90题，每题0．5分)
以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．下列关于信用风险正确的说法是( )。
A．信用风险是给债务人或者金融产品售卖人造成经济损失的风险
B．信用风险通常与市场风险一样，观察数据较多，且容易获取
C．结算风险是一种特殊的信用风险
D．信用风险具有明显的系统性风险特征
2．某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证，若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿，这是风险管理技术和措施的( )方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险规避
3．按照我国银监会的规定，下列( )不包括在附属资本中。
A．重估储备
B．未公开储备
C．普通贷款储备
D．实收资本
4．风险管理的核心在于( )。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．选择最佳风险管理技术组合
5．一家从技术上仍有清偿力的银行( )因为不具有充足的流动性而倒闭。
A．不会
B．也会
C．两者没有关系
D．以上都不对
6．流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源。
A．不匹配
B．匹配
C．两者没有关系
D．以上都不对
7．在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。
A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．期权敞口头寸
D．总敞口头寸
8．缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。
A．利率
B．汇率
C．股票价格
D．商品价格
9．投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。
A．风险规避
B．风险对冲
C．风险分散
D．风险转移
10．下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。
A．EVA=税后净利润一资本成本
B．EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C．EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)×经济资本 ，
D．EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)X经济资本
11．( )是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A．市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．国家风险
12．( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A．流动性风险
B．战略风险
C．操作风险
D．法律风险
13．因赚取外汇能力减低，导致外汇短缺，而影响债务国偿债能力的风险，一般称为( )。
A．国际收支风险
B．转移风险
C．制度风险
D．以上都不是
14．按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是( )。
A．银行停止对贷款计息
B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天
C．银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务
15．一家银行的流动性问题可以从流动性的( )两方面来探讨。
A．安全和收益
B．供给和需求
C．贷款和存款
D．资产和负债
16．银行的流动性风险与( )没有关系。
A．资产负债期限结构
B．资产负债币种结构
C．资产负债分布结构
D．资产负债类别结构
17．下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。
风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险
表现示例：I．利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降
Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响
Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步
Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
A．①Ⅲ
B．②Ⅳ
C．③I
D．④Ⅱ
18．某银行资产负债表如下图所示，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )风险。
资产 负债
1年期1亿美元贷款
1年期相当于2亿美元的欧元贷款 1年期3亿美元定期存款
A．外汇交易
B．外汇结构性
C．重新定价
D．收益率曲线
19．即期外汇交易的作用不包括( )。
A．可以满足客户对不同货币的需求
B．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C．可以用来套期保值
D．可以用于外汇投机
20．下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。
A.远期利率可由即期利率曲线推断
B．远期利率合约是一项表内资产业务
C．债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D．债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
21．参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达( )的三级管理方式。
A．风险管理委员会
B．最高风险管理委员会
C．高级管理层
D．董事会
22．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )。
A．增加
B．减少
C．不变
D．不确定
23．现金在一个公司内的流人和流出叫做( )。
A．现金转移
B．资金周转
C．资金流
D．现金流
24．考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对( )所采取的做法。
A．中期贷款
B．长期贷款
C．中长期贷款
D．短期贷款
25．一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道管理
D．应急计划
26.市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )。
A．市场
B．操作
C．信用
D．价格
27．利率互摸是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。
A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B．涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 、
D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
28．( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
29．在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
30．下列关于即期净敝口头寸的说法，不正确的是( )。
A．指计入资产负债表内的业务所形成的敝口头寸
B．等于表内的即期负债减上即期资产
C．不包括变化较小的结构性资产或负债
D．不包括未到交割日的现货合约

31．如果银行韵内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A．取低 无所谓
B．取高 无所谓
C．取低 取高
D．取高 取低
32．收益率曲线是卣不同期限，但具有相同风险、流动性和( )的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。
A．利率
B．汇率
C．期权
D．税收
33.银行账户的项目通常按( )计价。
A．基本
B．历史成本
C．交易
D．封闭
34．市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
A．基本账户
B．银行账户和交易账户
C．交易账户
D．银行账户
35．按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整，不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
A．最小
B．最大
C．中等
D．以上都不对
36．在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。
A．15％
B．25％
C．35％
D．45％
37．假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头i00，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞ISl头寸为( )。
A．150
B．110
C．110
D．260
38．影响金融工具久期的因素不包括( )。
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行日期
39．某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101．00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降l％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨1．84元
B．下跌1．84元
C．上涨2．02元
D．下跌2．02元
40．某3年期债券，每年付息一次。到期还本，面值为l00元，票面利率为8％，市场年利率为8％，则该债券的麦考利久期为( )年。
A．3
B．2
C．2．68
D．2．78
41．下列风险计量方式中，( )是专门针对市场险的。
A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模型
D．CntditMetriCs模型
42．根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。
A．法人客户和个人客户
B．企业类客户和机构类客户
C．单一法人客户和集团法人客户
D．个人客户、单一法人客户和机构类客户
43．市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。
A．敏感性分析
B．压力测试
C．情景分析
D．缺口分析
44．股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。
A．5％
B．6％
C．7％
D．8％
45．( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
46．国家风险的一种表现形式是( )，即当借款人的债务不是以本币计值时，不管借款人的财务状况如何，有时借款人都可能无法得到外市。
A．转移风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．市场风险
47．巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子）×VaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
48．假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于( )。
A．4．00％
B．4．08％
C．8．00％
D．16％
49．下列关于VaR的说法，不正确的是( )。
A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
50．下列有关利率风险的说法，正确的是( )。
A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
51．久期缺El是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。
A．收益率
B．资产负债率
C．现金率
D．市场利率
52．收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。
A．指标债券
B．指标利率
C．指标汇率
D．指标股票
53．交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。
A．金融头寸
B．金融工具
C．金融工具和商品头寸
D．商品头寸
54．巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，gl,1硷报告的披露应该每( )进行一次。
A．半年
B．一年
C．一月
D．三月
55．( )是指一个社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所造成的动乱、所得分配不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等因素所造成的风险。
A．经济风险
B．政治风险
C．社会风险
D．以上都不是
56．( )就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商，就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。
A．债务重新安排
B．倒账
C．债务购销
D．以上都不是
57．下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是< )。
A．内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B．违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C．员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D．缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
58．《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。
A．高级计量法
B．标准法
C．基本指标法
D．内部评级法
59．采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。
A．前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
B．前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
C．前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
D．前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
60．操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。
A．公司治理结构
B．合规文化
C．信息系统建设
D．外部控制体系

61．期货交易人员可以通过在期货市场上进行( )交易来达到降低价格波动风险的目的。
A．投资组合
B．无风险套利
C．套期保值
D．投机
62．经济增加值为( )减去经济资本与资本预期收益率的乘积。
A．营业收入
B．税后净利润
C．交易成本
D．预期利润
63．( )是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
A．风险回避
B．风险转嫁 ．
C．风险对冲
D．风险自留
64．在各类操作风险事件中，损失概率高的是( )。
A．内部欺诈
B．业务中断和系统失败
C．实体资产损坏
D．外部欺诈
65．1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用( )。
A．结构定性分析和完全定性分析
B．结构定性分析和清单分析
C．清单分析和定量分析
D．完全定性分析和定量分析
66．在分析国家风险的方法中，( )根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统
计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A．结构定性分析
B．完全定性分析
C．清单分析
D．定量分析
67．操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。
A．客观性、全面性、动态性、标准化
B．主观性、全面性、静态性、标准化
C．主观性、全面性、动态性、标准化
D．客观性、全面性、静态性、标准化
68．按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。
A．控制派生风险
B．人力资源配置不当风险
C．系统性风险
D．操作失误风险
69．( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A．自我评估法
B．损失事件数据方法
C．流程图
D．情景分析
70．每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中
的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。
这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。
A．控制活动识别与评估
B．全员风险识别与报告
C．作业流程分析和风险识别与评估
D．制定与实施控制优化方案
71．商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务、不承担风险。
A．风险规避
B．风险转移
C．风险补偿
D．风险对冲
72．巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。
A．外部监管
B．内部控制
C．人事管理
D．资本约束
73．根据ERM框架，其中企业目标的内容包括( )。
A．战略目标、经营目标、报告目标和合规目标
B．战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标
C．战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标
D．战略目标、经营目标、报告目标和风险目标
74．依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，关注类贷款定义为( )。
A．尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
B．借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
C．关注类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
D．在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分
75．国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果，对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限，即实行( )。
A．银团贷款
B．共同投资
C．国别限额
D．联合融资
76．一般而言，国别限额的大小国家风险程度成( )变动。
A．正向
B．反向
C．两者没有关系
D．以上都不对
77．( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的
经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A．资金交易业务
B．柜台业务
C．个人信贷业务
D．代理业务
78．《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。
A．高级计量法
B．标准法
C．基本指标法
D．内部评级法
79．在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是：将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A．高级计量法
B．基本指标法
C．标准法
D．内部评级法
80．操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。
A．由内而外、自上而下和从已知到未知
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知
D．由表及里、自上而下和从已知到未知
81．商业银行贷给同一借款人的贷款金额不得超过银行资本金额的( )。
A．5％
B．10％
C．15％
D．20％
82．下列关于红色预警法的叙述，错误的是( )。
A．要进行不同时期的对比分析
B．是一种定性分析方法
C．要对影响要素变动的有利和不利因素全面分析
D．要结合风险分析专家的经验进行预警
83．在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。
A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/总利息收入
B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺El X利率变动幅度/净利息收入
C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入
D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺N/净利息收入
84．《巴塞尔新资本协议》关于全面信息披露理念的表述，下面选项中不正确的是( )。
A．不仅要披露风险和资本充足状况的信息，而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息 ，
B．不仅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息
C．不仅要披露核心信息，而且要披露附加信息
D. 不仅要披露自身信息，也要披露贷款客户相关信息
85．在国家风险的控制方法中，风险转移主要包括( )。
A．保险转移
B.非保险转移
C．两者都是
D．两者都不是
86．( )是指国际债权人通过购买保险的方式将国家风险转移到保险人身上。
A．保险转移
B．非保险转移
C．两者都是
D．两者都不是
87．在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。
①全员风险识别与报告②控制活动识别与评估③制定与实施控制优化方案
④报告自我评估工作与日常监控⑤作业流程分析和风险识别与评估
A．①②③④⑤
B．④①⑤⑧②
C．④②③①⑤
D．①⑤②③④
88．关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。
A．根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B．不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C．商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D．商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
89．在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A．内部评级法
B．基本指标法
C．标准法
D．高级计量法
90．下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。
A．减少在不熟悉市场的交易
B．强化交易员限额交易制度
C．购买未授权交易保险
D．为操作风险分配资本金

二、多项选择题(共40题，每题1分)
以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．以下属于负债风险管理模式阶段的创新金融工具的是( )。
A．CDs
B．期货、期权
C．回购协议
D．互换
E．同业拆借
2．《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，
实行( )。
A．自主经营
B．自担风险
C．自负盈亏
D．自我约束
E．自我发展
3．下列关于银行资本作用的叙述正确的是( )。
A．提供融资
B．使银行免受损失
C．维持市场信心
D．限制银行业务过度扩张
E．避免商业风险
4．巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的几大原则是( )。
A．董事会成员应称职，有能力对商业银行的各项事务做出一些正确的判断
B．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
C．商业银行应保持公司治理的透明度
D．董事会和高级管理层应一定程度上发挥内部审计和内部控制部门的作用
E．追求利润最大化 、
5．当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。
A．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B．如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C．如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D．如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E．如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
6．运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。
A．模型假设和参数不再适用的情形
B．市场价格发生剧烈变动的情形
C．市场流动性严重不足的情形 、
D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
E．历史上发生过重大损失的情景 ．
7．下列选项中属于商业银行市场风险控制手段的有( )。
A．压力测试
B．交易限额管理
C．风险限额管理
D．止损限额管理
E．市场风险对冲
8．下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。
A．资产定价模型
B．RiskMetriCs模型和CreditMetriCs模型
C．高级计量法
D．KMV模型
E．VAR模型
9． 风险信息系统精确性的要求体现在( )。
A．风险计量引用在财务管理方面的程度越大，对整个信息系统精确程度的要求就越高
B．准确的计量信用风险、市场风险和操作风险已经成为商业银行信息发布和监管报告中的重要部分
C．风险管理信息系统所提供的分析/计量结果，是各种投资组合不断变化过程中的一个瞬间量化
D．数据的完整性
E．从经过审核的记录系统处收集到的数据信息最为准确
10．担保方式包括( )。
A．订金
B．抵押
C．质押
D．留置
E．贷款
11．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征( )。
A．连环担保十分普遍
B．财务报表真实性差
C．系统性风险高
D．风险识别和贷后监督难度大
E．以上说法均不正确
12．监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。
A．高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B．在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C．在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D．如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E．应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
13．下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。
A．交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B．商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具
C．纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
D．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
E．一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户
14．下列是属于信用风险计量所经历的阶段的是( )。
A．专家判断法
B．信用评分模型
C．内部评级体系
D．违约概率模型分析
E．二维评级体系
15．客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行实际应用的较少，主要原因在于( )。
A．个别客户群没有足够的历史数据
B．分类建模能有效掌握不同客户的风险分布规律，了解不同类型客户还款意愿与还款能力的差异，而客户不愿意银行掌握
C．客户不愿意提供商业银行所需要的数据
D．新建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据
E．客户分类变量存在着相当程度的不稳定性
16．总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益，此类衍生产品的主要构成要素包括( )。
A．投资者承担标的资产的所有风险和现金流
B．银行支付标的资产的所有收益
C．投资者反过来要支付相应的融资成本
D．投资者承担标的资产价格变动的所有风险
E．银行承担标的资产价格变动的所有风险
17．以下有关个人信用评分系统的叙述正确的是( )。
A．有效控制个人客户信用风险的基本要求
B．有助于大幅度提升个人信贷业务的规模
C．对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用
D．已经在国内外现金银行广泛采用
E．可以避免商业风险
18．内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。
A.财务/会计错误
B．文件/合同缺陷
C．产品设计缺陷
D．交易/定价错误
E．错误监控/报告
19．下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。
A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
B．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
E．任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
20.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征是( )。
A．全面性
B．真实性
C．及时性
D．可靠性
E．可比性

21．信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，包括( )。
A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用价差衍生产品
D．信用联动票据
E．股票期权
22．操作风险评估遵循的原则一般包括( )。
A．由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．从已知到未知
E．由大到小
23．对市场约束和信息披露的表述，下面选项中正确的有( )。
A．银行业是通过承担风险来获得收益、推进储蓄向投资转移的中介机构，银行承担的风险状况以及内部对于风险的识别、衡量、监控等程序的完整性和充足性，直接影响到银行业的经营状况，进而影响到对股东的投资回报、对金融体系稳定的影响等
B．巴塞尔委员会认为，如果商业银行能够建立一套完善的信息披露体系，并将相关的适用范围、资本和风险披露及评估内容加以公布，那么市场上的利益相关者就可以利用自身力量通过市场手段来对银行进行评价，从而突出金融机构的盈利性
C．巴塞尔委员会对风险披露还提出了两点附加考虑：第一，信息披露应该特别考虑到银行所采用的各种内部模型；第二，需要建立一种共同的披露框架是将银行风险披露告知市场的有效途径
D．在市场约束和信息披露过程中，风险信息居于最为关键的地位
E．以上说法都不正确
24．内部控制作为一个有机系统包括的环节有( )。
A．决策
B．建设与管理
C．执行与操作
D．监督与评价
E．改进
25．目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。
A．内部操作风险损失数据
B．外部数据
C．商业银行业务环境
D．内部控制因素
E．贷款人信用记录
26．久期是( )。
A．金融工具的现金流的发生时间
B．金融工具的利率变动幅度的直接衡量
C．以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间
D．对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
E．以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间
27．资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。
A．利用预期利率来估算
B．利用各个证券回报率的历史数据来估算
C．期权隐含参数法
D．历史模型法
E．随机模型法
28．按照诱发风险的原因，通常风险可分为( )。
A．信用风险
B．地方风险
C．市场风险
D．操作风险
E．资金风险
29．中国银监会成立后，及时总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好银行监管的一些标准，主要有( )。
A．促进金融稳定和金融创新共同发展
B．高效大胆地使用一切监管资源
C．鼓励公平竞争，反对无序竞争
D．努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
E．实现利润最大化
30．开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。
A．建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B．不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C．在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台
D．为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E．促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
31．下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有( )。
A．制定应急和连续营业方案
B．采用更为有力的内部控制措施
C．购买保险
D．计提风险损失准备
E．业务外包
32．下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法正确的有( )。
A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
33．操作性风险评估的原则包括( )。
A．由表及里原则
B．由内而外的原则
C．自下而上原则
D．从已知到未知原则
E．从上到下的原则
34．操作风险对于内部损失数据收集的要遵循( )原则。
A．主观性
B．客观性
C．全面性
D．动态性
E．标准化
35．银行监管的“公开原则”的“公开”包含以下( )内容。
A．监管立法和政策标准公开 B．监管执法和行为标准公开
C．行政复议的依据、标准、程序公开
D．监管职权的信息公开
E．监管机构的信息公开
36．下面属于风险为本的监管模式的特点的有( )。
A．计划性强
B．目标明确
C．提高效率
D．节省能源
E．风险性低
37．良好的公司治理目标包括( )。
A．完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
B．明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任
C．建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见
D．建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
E．增加董事会的权力及对公司具体经营的管理
38．2002年lo月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期l0年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法,正确的有( )。
A．此举是风险缓释的有效手段
B．深圳发展银行此举意在转移操作风险
C．此举有利于银行将重点放到核心业务上
D．此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心
E．此外包业务本身也可能存在风险
39．以下( )属于商业银行的柜台业务。
A．账户管理
B．存取款
C．票据凭证审核
D．商业银行承汇兑业务
E．贴现业务
40．下列选项中( )属于账户管理业务的风险点。
A．柜员为无证客户开立账户
B．不按照规定办理账户资金冻结业务
C．无变更申请书为存款人变更账户名称
D．审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题
E．恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证

三、判断题(共15题，每题l分)
请判断以下各小题的对错，正确的用√表示，错误的用×表示。
1．哈瑞•马柯维茨提出的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系。 ( )
2．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的第二资金来源。 ( )
3．风险计量/量化是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。 ( )
4．有效的风险管理是指在一定的时问将正确的信息传递给正确的人。 ( )
5．经济资本就是账面资本。 ( )
6．风险就是危险。 ( )
7．经济资本对应于损失资本。 ( )
8．申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。 ( )
9．实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。 ( )
10．一般说来，国家机关和学校、幼儿园、医院等事业单位，因为它们一般有较好的信用，因此，对于银行来说，是最优质的客户贷款的保证人。 ( )
11．信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体系分析三个主要发展阶段。 ( )
12．分析企业融资活动的现金流时，主要是关注企业债务与所有者权益的增加或者减少以
及股息分配等内容。 ( )
13．订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有。 ( )
14．根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件。 ( )
15．商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪。 ( )

参考答案：
一、单项选择题
1．C 2．C 3．D 4．D 5．B 6．A 7．D 8．A
9．B 10．C 11．B 12．B 13．A 14．C 15．B 16．B
17．D 18．B 19．C 20．B 21．C 22．B 23．D 24．D
25．D 26．A 27．C 28．A 29．A 30．B 31．B 32．D
33．B 34．B 35．B 36．B 37．C 38．D 39．A 40．D
41．B 42．A 43．B 44．D 45．D 46．A 47．B 48．D
49．B 50．D 51．B 52．A 53．C 54．A 55．C 56．A
57．D 58．A 59．C 60．D 61．C 62．B 63．B 64． D
65．B 66．A 67．A 68．A 69．A 70．B 71．A 72．B
73．A 74．A 75．C 76．B 77．D 78．D 79．C 80．B
81．B 82．B 83．B 84．D 85．C 86．A 87．D 88．C
89．D 90．C
二、多项选择题
1．ACE 2．ABCD 3．ACD 4．BC 5．ABD 6．ABCDE
7．BCDE 8．BCDE 9．ABDE 10．BCD 11．ABCD 12．ABCDE
13．ABC 14．ABD 15．ADE 16．ABCD 17．ABCD 18．ABCDE
19．ABCDE 20．ACDE 21．ABCD 22．ACD 23．ACD 24．ABCDE
25．ABCD 26．DE 27．BC 28．ACD 29．ACD 30．ABCDE
31．ACE 32．ABCDE 33．ACD 34．BCDE 35．ABC 36．ABCD
37．ABCD 38．ABCE 39．ABC 40．ABCE
三、判断题
1．× 2．√ 3．√4．× 5．× 6．× 7．×8．√
9．× 10．× 11．× 12．√ 13．√ 14．√ 15．×