银行从业资格考试风险管理预测试题(5)

71、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

　　A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B、必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C、CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D、CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

　　【答案与解析】正确答案：C

　　归纳商业银行组合风险知识点：

　　组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法(1)传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测; (2)资产组合模型法包括两种方法：估计各敞口之间的相关性;不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组 合资产的未来价值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

　　A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法;

　　B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性;D错在该模型是不直接估计敞口相关性

　　72、下列不属于经营绩效类指标的是( )

　　A、总资产净回报率 B、资本充足率

　　C、股本净回报率 D、成本收入比

　　【答案与解析】正确答案：B

　　经营绩效类指标要有收益作为指标要素。B是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

　　73、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

　　A、是商业银行已经预计到将会发生的损失

　　B、等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

　　C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D、是信用风险损失分布的方差

　　【答案与解析】正确答案：D

　　是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

　　74、某银行2006年初次级类贷款余额为l 000亿元，其中在2006年末转为可疑类

　　损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

　　A、20、0% B、60、O% C、75、0%D、100、0%

　　【答案与解析】正确答案：C

　　次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)× 100%o

　　75、某银行2006年贷款应提准备为l l00亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A、880 B、1 375 C、1 100 D、1 000

　　【答案与解析】正确答案：A

　　贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备。

　　76、下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。

　　A、授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

　　B、原有贷款的展期无须再次经过审批程序

　　C、在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　D、在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

　　【答案与解析】正确答案：B

　　对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应做出调整。B需要再次经过审批。

　　77、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。

　　A、基本面指标和财务指标 B、财务指标和财务指标

　　C、基本面指标和基本面指标 D、财务指标和基本面指标

　　【答案与解析】正确答案：D

　　(1)基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标;(2)财务指标包括

　　偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。

　　资本增长率是财务指标，很容易判断排除A、C，资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标。本题不难，选D。

　　78、某企业2006年净利润为0、5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为( )。

　　A、5、00% B、4、00% C、3、33% D、3、00%

　　【答案与解析】正确答案：B

　　总资产收益率=净利润/平均总资产。

　　79、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0、8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

　　A、2、5 B、0、8 C、2、0 D、1、6

　　【答案与解析】正确答案：D

　　最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数。

　　80、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。

　　A、净资产负债率 B、流动比率 C、管理层素质 D、现金比率

　　【答案与解析】正确答案：C

　　统观本题四个选项中，C是例外，再分析题干中“基本面”指标，可以确定只有C是基本面，其他三个指标都是微观的数据，属于财务指标
81、某银行2006年末可疑类贷款余额糟400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

　　A、200 B、400 C、600 D、800

　　【答案与解析】正确答案：C

　　不良贷款包括可疑类、损失类和次级类。这也是常考知识点，考生要加深记忆。

　　82、《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。

　　A、100% B、80% C、75%D、50%

　　【答案与解析】正确答案：A

　　83、新发生不良贷款的内部原因不包括{( )。

　　A、违反贷款“三查”制度 B、地方政府行政干预

　　C、违反贷款授权授信规定 D、银行员工违法

　　【答案与解析】正确答案：B

　　本题的出题点在内部原因，B显然是外部因素，新发生不良贷款的内部原因包括A、C、D，外部原因有企业经营不善或破产倒闭、企业逃废银行债务、企业违法违规、地方政府行政干预。

　　84、某公司2006年流动资产合计2 000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计l 600万元，则该公司2006年速动比率为( )。

　　A、1、25 B、0、94 C、0、63 D、1