2010银行从业资格考试复习资料——风险管理（十）

摘要：有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束；纠正措施包括：对股东纠正；对董事会和高管层纠正；对商业银行机构进行纠正；风险计量目标、方法、结果的制定，报告体系是否健全。 
　　资本监管的要点
　　有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束
　　监管部门应对银行资本管理程序进行评估
　　监管部门应结合实际情况，个案性的要求银行持有高于最低标准的资本
　　纠正措施包括：对股东纠正；对董事会和高管层纠正；对商业银行机构进行纠正
　　银行董事会负责资本充足率的披露，没有董事会，由行长负责
　　风险计量模型
　　模型原理是否合理
　　数据是否符合要求
　　是否建立了例外时间的处理机制
　　是否建立了模型修改审查机制
　　风险计量目标、方法、结果的制定，报告体系是否健全
　　风险管理人员是否了解模型