2010银行从业资格考试《风险管理》学习笔记第一章（2）

1.3商业银行风险管理的主要策略学习目的
　　1.3.1理解风险分散的主要作用和实现手段
　　1.3.2理解风险对冲的主要作用和实现手段
　　1.3.3理解风险转移的主要作用和实现手段
　　1.3.4理解风险规避的主要作用和实现手段
　　1.3.5理解风险补偿的主要作用和实现手段
　　1.3.1风险分散
　　1.3.2风险对冲
　　●分为自我对冲和市场对冲
　　1.3.3风险转移
　　●分为保险转移和非保险转移
　　●只能转移非系统风险
　　1.3.4风险规避采集者退散
　　1.3.5风险补偿——就是对于高风险的客户，提高金融产品价格
　　1.4商业银行风险与资本学习目的
　　1.4.1掌握商业银行资本的概念和重要作用。
　　1.4.2理解监管资本的主要内涵、资本充足性的主要要求以及包含的内容。
　　1.4.3掌握经济资本的概念，以及对商业银行风险管理的意义及应用。
　　1.4.1资本的概念和作用
　　（1）为商业银行提供融资
　　（2）吸收和消化损失
　　（3）限制商业银行过度业务扩张和风险承担
　　（4）维持市场信心
　　（5）为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力1.4.2监管资本与资本充足率要求
　　（1）监管资本指监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平{匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得的。来源：银行招聘的美女编辑们
　　（2）巴塞尔协议
　　●监管资本分为核心资本和附属资本
　　●核心资本包括所有者权益（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具
　　●信用风险——标准法、内部评级初级法和内部评级高级法、市场风险一标准法内部模型法、操作风险基本指标法、标准法、高级计量法
　　●整体资本充足率为8％，核心资本充足率4％
　　1.4.3经济资本及其应用经济资本——商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预损失而应持有的资本金。
　　●经济资本配置对商业银行的积极作用：
　　（1）有助于商业银行提高风险管理水
　　（2）有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。
　　●克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷。