银行从业资格考试风险管理多选题精讲(5)

1.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向言用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行问资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.声誉风险

【答案与解析】正确答案：ABCDE

这段文字中，有一些关键字值得注意：“违规”是操作风险;“信用分数”是信用风险;“房地产市场”是市场风险;“资金吃紧”是流动性风险;“形象”是声誉风险。

2.风险管理信息系统应当( )。

A.建立错误承受程序

B.设置灾难恢复以及应急操作程序

C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法人侵

E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

【答案与解析】正确答案：ABCD

风险管理信息系统作为商业银行的“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障示准确保系统能够长期、不间断的运行。应当为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换密码或磁卡，E错误。另外看到了E中出现了“所有”、“相同”这种过于绝对的词汇，就要加倍留意。这类题目，只要内容积极正面，都是正确选项。

3.现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

A.每日风险状况报告

B.每日资产负债表

C.每日现金流量表

D.每日收益/损失表

E.每日宏观数据报告

【答案与解析】正确答案：AD

作为知识点记忆。

4.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。

A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

【答案与解析】正确答案：ABE

5.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。

A.分别制定标准，实施个体控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

C.尽量多用保证，争取少用抵押

D.授信协议约定，关联交易必报

E.主办银行牵头，协调信贷业务

【答案与解析】正确答案：BDE

题干中指出许多客户关联关系复杂，所以个体控制不太现实，排除A;保证比抵押效力要低，C显然错误。