银行从业资格考试风险管理习题及答案(3)

1．以下说法正确的是：C
A．商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险
B．商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险
C．系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理的范畴
D．系统风险可以通过分散化策略进行管理

2．商业银行的资本充足率是指：C
A．资本对总资产的比率
B．监管资本对总资产的比率
C．监管资本对风险加权资产的比率
D．资本对风险加权资产的比率

3．已知资产A的标准差为5%，所占总资产的比例为0.3，资产B的标准差为10%， 所占总资产的比例为0.7，资产A与B的相关系数为0，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为：C

A．10%
B．9.5%
C．7.16%
D．5%

4．已知资产A的标准差为5%，所占总资产的比例为0.3，资产B的标准差为10%， 所占总资产的比例为0.7，资产A与B的相关系数为-0.1，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为：A
A．7%
B．10%
C．5%
D．3%

5． 两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？A
A．相关系数小于1
B．相关系数等于0
C．相关系数小于0
D．不能确定