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银行从业资格考试风险管理习题及答案(4)

发布时间:2010-06-13 12:08   来源:风险管理 查看:315 次 打印  关闭

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  • 1.贷款组合X具有标准差5,贷款组合Y具有标准差10,X与Y的相关系数为-1,如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合,实现方差意义上的零风险,那么对于每一单位的X,大约需要几单位的Y与之相匹配?C
    A.1单位
    B.2单位
    C.1/2单位
    D.1.5单位

    2.一家商业银行拥有100家贷款客户,如果每家客户的违约概率都等于10%, 那么违约客户数量的期望和方差分别为:B
    A.10 ,10
    B.10, 9
    C.8, 10
    D.8, 9

    3.一般说来,作为金融中介机构的商业银行所面临的各种风险,最终直接体现为:C
    A.市场风险
    B.信用风险
    C.流动性风险
    D.操作风险

    4.已知a项目的投资半年收益率为5%,b项目的年收益率为7%,c项目的季度收益率为3%,那么三个项目的收益率排序为:C
    A.a〉b〉c
    B.b〉a〉c
    C.c〉a〉b
    D.b〉a〉c

    5.如果一个项目,期初投入100万,期末收入一共350万,那么这个项目的对数收益率为: B
    A.1.00
    B.1.25
    C.1.5
    D 1.75

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