银行从业资格考试风险管理习题及答案(4)

1．贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？C
A．1单位
B．2单位
C．1/2单位
D．1.5单位

2．一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：B
A．10 ,10
B．10, 9
C．8, 10
D．8, 9

3．一般说来，作为金融中介机构的商业银行所面临的各种风险，最终直接体现为：C
A．市场风险
B．信用风险
C．流动性风险
D．操作风险

4．已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：C
A．a〉b〉c
B．b〉a〉c
C．c〉a〉b
D．b〉a〉c

5．如果一个项目，期初投入100万，期末收入一共350万，那么这个项目的对数收益率为: B
A．1.00
B．1.25
C．1.5
D 1.75