银行从业资格考试风险管理测试题及答案(4)

商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（ ）。

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

标准答案：C

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（ ）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险补偿

标准答案：D

在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）。

A、银行现金流

B、银行资本金

C、银行负债

D、银行准备金

标准答案：B

假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（ ）。

A、10%

B、10．5%

C、13%

D、9．5%

标准答案：D

对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（ ）业务。

A、信用担保

B、贷款

C、衍生品交易

D、同业交易

标准答案：B

在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。

A、资产风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、全面风险管理模式

D、内部管理模式

标准答案：D

下列理论中，属于负债风险管理模式的是（ ）。

A、真实票据论

B、转换能力理论

C、存款理论

D、预期收入理论

标准答案：C

下列理论中，属于资产风险管理模式的是（ ）。

A、银行券理论

B、资产结构理论

C、购买理论

D、销售理论

标准答案：B

下列理论中，不属于资产风险管理模式的是（ ）。

A、转换能力理论

B、预期收入理论

C、超货币供给理论

D、销售理论

标准答案：D

（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

标准答案：A

（ ）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

标准答案：B

（ ）不包括在市场风险中。

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

标准答案：C

（ ）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

A、市场风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、国家风险

标准答案：B

（ ）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。

A、流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：A

（ ）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A、流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：B

（ ）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A、操作风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：C

（ ）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

A、流动性风险

B、国家风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：D

（ ）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A、流动性风险

B、战略风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：B

商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（ ）的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：A

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（ ）的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：B

　在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于（ ）的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：D

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法。

A、风险补偿

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：C

（ ）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A、会计资本

B、监管资本

C、经济资本

D、实收资本

标准答案：B

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（ ）。

A、负债业务

B、资产业务

C、中间业务

D、表外业务

标准答案：B

全面风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

A、流动性风险

B、国家风险

C、法律风险

D、市场风险

标准答案：D

巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于（ ）后的资本协议征求意见稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

标准答案：B

（ ）不是全面风险管理模式的特征。

A、全球的风险管理体系

B、全面的风险管理范围

C、全员的风险管理文化

D、全程的风险识别过程

标准答案：D

（ ）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A、操作风险

B、市场风险

C、违约风险

D、流动性风险

标准答案：D

（ ）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险分散

D、风险对冲

标准答案：A

（ ）不属于事前风险控制手段。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险补偿

D、风险分散

标准答案：C

下列关于银行资本作用的叙述不正确的是（ ）。

A、提供融资

B、使银行免受损失

C、维持市场信心

D、限制银行业务过度扩张

标准答案：B

商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（ ）来覆盖。

A、监管资本

B、会计资本

C、 核心资本

D、经济资本

标准答案：D

在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取（ ）等方法。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：C