2010年银行从业资格考试 - 风险管理章节习题及答案(12)

多选题

　　形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素?（ ）

　　A、内部欺诈

　　B、知识/技能匮乏

　　C、核心雇员流失

　　D、外部欺诈/盗窃

　　E、违反用工法

　　标准答案：ABCE

　　下列那些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险?（ ）

　　A、核心员工流失，致使关键信息缺乏共享

　　B、工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作

　　C、滥用职权，对客户交易进行误导

　　D、意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作

　　E、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

　　标准答案：BDE

　　在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（ ）

　　A、会计制度不完善

　　B、管理流程不清晰

　　C、财会系统建设存在缺陷

　　D、结算/支付系统延迟

　　E、交易定价错误

　　标准答案：ABC

　　商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件?（ ）

　　A、洗钱

　　B、政治风险

　　C、监管规定

　　D、业务外包

　　E、自然灾害

　　标准答案：ABCDE

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有（ ）

　　A、统计修正法

　　B、基本指标法

　　C、标准法

　　D、风险预测法

　　E、高级计量法

　　标准答案：BCE

　　巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件?（ ）

　　A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　C、银行的资本充足率应该达到12．5%

　　D、银行应该连续三年盈利

　　E、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统

　　标准答案：ABE

　　巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括（ ）

　　A、定性标准

　　B、资格要求

　　C、定性和定量标准

　　D、内外部数据要求

　　E、业务经营环境和内部控制因素

　　标准答案：ABCDE

　　公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是 （ ）

　　A、完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

　　B、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任

　　C、建立独立董事制度

　　D、建立外部监事制度

　　E、分散股权，发挥公众的监督作用

　　标准答案：ABCD

　　在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（ ）

　　A、负责制定操作风险管理的政策及相关文件

　　B、确保本行业务经营管理岗位员工的称职以及风险监控岗位员工权力的独立性

　　C、具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤

　　D、指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况

　　E、为操作风险管理开发响应的技术和方法

　　标准答案：CDE

　　巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道风险是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素? （ ）

　　A、决策

　　B、建设与管理

　　C、执行与操作

　　D、监督与评价

　　E、改进

　　标准答案：ABCDE

　商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理实用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（ ）

　　A、支持风险评估

　　B、建立损失数据库

　　C、生成风险应急方案

　　D、预测风险发生概率

　　E、建立资本模型

　　标准答案：ABE

　　在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（ ）

　　A、损失的影响程度

　　B、总损失数额信息

　　C、损失事件发生的时间、发生单位的信息

　　D、总损失中收回部分信息

　　E、损失时间发生的主要原因的描述信息

　　标准答案：BCDE

　　自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略除了改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围之外，还包括（ ）

　　A、制定与业务战略目标配套的评估机制

　　B、将制度的被动执行转变为主动查错和纠错

　　C、建立良好的操作风险管理氛围

　　D、规避监管，在内部解决问题

　　E、确保有关持续的持续改进和高效运转

　　标准答案：ABCE

　　个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（ ）

　　A、部门及岗位设置不合理，规章制度落后

　　B、缺乏风险意识或风险防范经验不足

　　C、内控制度不完善、业务流程有漏洞

　　D、电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统

　　E、个人信用体系不健全

　　标准答案：BCE

　　资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括（ ）

　　A、交易结算不及时或交易清算交割金额有误

　　B、对交易条款理解不准确而导致结算争议

　　C、因系统中断而不能及时将资金清算到位

　　D、因录入错误而错误清算资金

　　E、未履行监管部门所要求的强制性报告义务

　　标准答案：ABCDE

　　商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括 （ ）

　　A、风险控制

　　B、终止相关业务

　　C、连续经营方案

　　D、保险

　　E、业务外包

　　标准答案：CDE

　　操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。从内部因素来看，包括（ ）引起的操作风险。

　　A、人员

　　B、流程

　　C、系统

　　D、组织结构

　　E、经营场所安全性

　　标准答案：ABCD

　　在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（ ）

　　A、了解业务和流程

　　B、确定并理解主要风险领域

　　C、建立复杂模型计算风险指标的相关性

　　D、定义风险指标

　　E、按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标

　　标准答案：ABDE

　　为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?（ ）

　　A、定义操作风险并分类

　　B、文件证明和收集数据

　　C、建立模型

　　D、重新进行数据收集

　　E、确定模型并实施

　　标准答案：ABCDE

　　商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。其报告内容大致包括 （ ）

　　A、风险状况

　　B、损失事件

　　C、诱因及对策

　　D、关键风险指标

　　E、资金水平

　　标准答案：ABCDE