2011年银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题 二

　81. CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素?( )

　　A.资产质量对资本的影响，如资产减值准备的充足程度

　　B.无形资产对资本的影响

　　C.表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重程度以及变化趋势

　　D.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力

　　82. 商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是 ( )

　　A.资本收益率也称为股本收益率

　　B.其计算公式为：税前收入/资本金总额

　　C.该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力

　　D.一般来说，资本金盈利率较高，达到或超出行业平均水平的银行应该是比较好的银行

　　83. 风险监管和合规监管的关系是( )。

　　A.风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定

　　B.风险监管是对合规监管的继承和发展

　　C.合规监管是对风险监管的继承和发展

　　D.以上都不对

　　84. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是( )。

　　A.非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备

　　B.非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额÷非信贷资产预计损失

　　C.非信贷资产预计损失是指商业银行根据《金融企业会计制度》针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额

　　D.对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部《金融企业会计制度》(财会 [2001]49号)执行

　　85. 风险监管的演变阶段不包括( )。

　　A.审慎监管 B.风险为本的监管

　　C.风险价值监管 D.以上都不包括

　　1979年美国监管当局提出了骆驼评级体系，被称为审慎监管;第二阶段是风险为本的监管。没有C所说的风险价值监管。风险价值是VAR的一种计量方法。

　　86. 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是( )。

　　A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

　　B.被利益相关者视为重要的利益保障机制

　　C.外部审计制度的价值在于有效性

　　D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方

　　87. 某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。

　　A.7.0%

　　B.8.0%

　　C.9.8%

　　D.9.0%

　　100%

　　= 900 /(10000 - 800)× 100% = 9.78%

　　88. 在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量;只考察警素指标的时间序列变化规律。

　　A.白色预警法

　　B.红色预警法

　　C.黑色预警法

　　D.蓝色预警法

　　89. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。

　　A.4亿

　　B.8亿

　　C.10亿

　　D.6亿

　　1，2，…，n个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，…，CVaRn，则第i个单元对应的经济资本为Ci=C×CVaRi/(CVaR1+CVaR2+…+CVaRn)，因此，商业银行分配给正常类贷款的经济资本 = 30×2/(2+4+5+3+1)= 4 。

　　90. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。

　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知

二、多项选择题

　　1. 风险管理信息系统应当( )。

　　A.建立错误承受程序

　　B.设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　2. 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件( )

　　A.完善的公司治理结构

　　B.健全的内部控制体系

　　C.普及合规管理文化

　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

　　E.强大的研发实力

　　3. 商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.资产过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.所发行的股票价格下跌

　　4. 关于债项评级说法错误的有( )。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　5. 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架 B.数据信息质量

　　C.风险管理要求 D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　6.商业银行的核心资本包括( )。

　　A.权益资本 B.混合性债务工具

　　C.公开储备 D.未公开储备

　　E.重估储备

　　7. 普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括( )。