2012年银行从业资格考试《风险管理》第四章章节测试题 二

题号： 61
　　正向收益率曲线意味着（ ）
　　A、投资期限越长，收益率越高
　　B、投资期限越长，收益率越低
　　C、投资期限越短，收益率越高
　　D、远期利率呈下降趋势
　　标准答案：A
　　题号： 62
　　假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　标准答案：D
　　题号： 63
　　交易账户中的项目通常按（ ）价格计价
　　A、市场
　　B、历史成本
　　C、模型
　　D、折现
　　标准答案：A
　　题号： 64
　　假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用净总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　标准答案：A
　　题号： 65
　　如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（ ）。
　　A、两平期权
　　B、实值期权
　　C、虚值期权
　　D、美式期权
　　标准答案：A
　　题号： 66
　　我们把使得远期合约价值（ ）的交割价格称为远期价格。
　　A、不等于零
　　B、小于零
　　C、大于零
　　D、等于零
　　标准答案：C
　　题号： 67
　　巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。
　　A、设定附加因子
　　B、提高风险系数
　　C、设定乘数因子
　　D、提高置信水平
　　标准答案：A
　　题号： 68
　　如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（ ）。
　　A、基准风险
　　B、收益率曲线风险
　　C、重新定价风险
　　D、期权性风险
　　标准答案：D
　　题号： 69
　　银行的存贷款业务应归人（ ）账户。
　　A、基本
　　B、银行
　　C、交易
　　D、封闭
　　标准答案：B
　　题号： 70
　　以下表述正确的是（ ）。
　　A、波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值降低
　　B、 波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值增加
　　C、波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值增加
　　D、波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值降低。
　　标准答案：C
　　题号： 71
　　资产的（ ）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
　　A、实际价值
　　B、名义价值
　　C、市场价值
　　D、内在价值
　　标准答案：B
　　题号： 72
　　（ ）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
　　A、基准风险
　　B、期权性风险
　　C、重新定价风险
　　D、收益率曲线风险
　　标准答案：C
　　题号： 73
　　（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
　　A、久期分析
　　B、敏感分析
　　C、缺口分析
　　D、弹性分析
　　标准答案：A
　　题号： 74
　　芝加哥商品交易所（ ）开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。
　　A、1970年
　　B、1972年
　　C、1975年
　　D、1977年。
　　标准答案：C
　　题号： 75
　　Sigma（σ）是描述正态分布数据分布离散程度的参数，σ越大，正态分布数据曲线越（ ）。
　　A、瘦高
　　B、集中
　　C、标准
　　D、扁平
　　标准答案：D
　　题号： 76
　　（ ）的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
　　A、方差――协方差法
　　B、历史模拟法
　　C、标准法
　　D、蒙特卡罗模拟法
　　标准答案：B
　　题号： 77
　　当某一时段内的负债大于资产时，即出现（ ）。
　　A、资产敏感型缺口
　　B、资产缺口
　　C、负债缺口
　　D、负债敏感型缺口
　　标准答案：D
　　题号： 78
　　（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法
　　A、历史模拟法
　　B、方差――协方差法
　　C、 标准法
　　D、蒙特卡罗模拟法
　　标准答案：B
　　题号： 79
　　VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。
　　A、损失概率
　　B、持有期
　　C、统计分布
　　D、损失事件
　　标准答案：B
　　题号： 80
　　对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。
　　A、交易
　　B、头寸
　　C、风险
　　D、止损
　　标准答案：C
　　题号： 81
　　市场风险是指因（ ）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风
　　险
　　A、利率
　　B、汇率
　　C、股票价格
　　D、市场价格
　　标准答案：D
　　题号： 82
　　（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
　　A、净头寸
　　B、总头寸