2011年银行从业资格考试风险管理辅导之声誉风险和战略

第一节 声誉风险管理

　　声誉风险是指商业银行经营、管理及其他行为或外部时间导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

　　2009年1月，《巴塞尔新资本协议》明确指出，银行应将声誉风险纳入风险管理体系中。

　　2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》。

　　一、声誉风险管理的内容及作用

　　1.有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：

　　①明确商业银行的战略愿景和价值理念;

　　②有明确记载的声誉风险管理政策和流程;

　　③深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;

　　④培养开放、互信、互助的机构文化;

　　⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;

　　⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;

　　⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;

　　⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;

　　⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;

　　⑩有明确记载的危机处理/决策流程。

　　2.声誉风险管理的作用：

　　①招募和保留最佳雇员;

　　②明确产品和服务的溢价水平;

　　③减少进入新市场的阻碍;

　　④维持客户和供应商的忠诚度;

　　⑤创造有利的资金使用环境;

　　⑥增进和投资者的关系;

　　⑦强化自身的可信度和利益持有者的信心;

　　⑧吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;

　　⑨最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。

　　二、声誉风险管理的基本做法

　　1.明确董事会和高级管理层的责任

　　2.建立清晰的声誉风险管理流程

　　(1)声誉风险识别

　　声誉风险识别的核心在于：正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

　　商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，报告给声誉风险管理部门。

　　(2)声誉风险评估

　　声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

　　预先评估的声誉风险事件：

　　①市场对商业银行的盈利预期;

　　②商业银行改革/重组的成本/收益;

　　③监管机构责令整改的不利信息/事件;

　　④影响客户或公众的政策性变化等。

　　(3)监测和报告

　　(4)内部审计

　　3.采取恰当的声誉风险管理方法

　　普遍认为声誉风险管理的最佳操作实践是：

　　①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;

　　②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　商业银行声誉风险管理的具体做法：

　　①强化声誉风险管理培训。

　　②确保实现承诺。

　　③确保及时处理投诉和批评。

　　④尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致。

　　⑤增强对客户/公众的透明度。

　　⑥将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层次。

　　⑦保持与媒体的良好接触。

　　⑧制定危机管理规划。

　　三、声誉危机管理规划

　　①制定战略性的危机沟通机制。

　　②提高解决问题的能力。

　　③危机现场处理。

　　④提高发言人的沟通能力。

　　⑤危机处理过程中的持续沟通。

　　⑥管理危机过程中的信息交流。

　　⑦模拟训练和演习。第二节 战略风险管理

　　商业银行的战略风险管理具有双重内涵：

　　1.商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采用科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能得风险损失;、

　　2.商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久经营。

　　一、战略风险管理的作用

　　商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：

　　①准确预测未来风险事件的可能性是存在的;

　　②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。

　　③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

　　战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。

　　二、战略风险管理的基本做法(结合声誉风险的知识学习)

　　1.明确董事会和高级管理层的责任

　　董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，设置战略管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　2.建立清晰的战略风险管理流程

　　(1)战略风险识别

　　与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手。

　　商业银行所面临的外部风险：

　　①行业风险

　　②竞争对手风险

　　③客户风险

　　④品牌风险

　　⑤技术风险

　　⑥项目风险

　　⑦其他外部风险

　　(2)战略风险评估

　　战略风险是无形的，因此难以量化。在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，例如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等;然后由战略管理/规划部门对各种战略风险因素的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定恰当的战略实施方案。