2010年9月银行从业资格考试风险管理考试试题及答案

一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中．只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0．5分。共45分)
1．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
A．违约风险模型和模型独立控制
B．技术风险模型和模型独立预测
C．系统风险模型和模型独立操作
D．操作风险模型和模型独立验证
2．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。
A．此情形属于市场风险的一种
B．此情形是操作风险的表现
C．此情形会造成交易成本下降
D．此情形不会引发信用风险
3．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A．法律风险
B．市场风险
C．操作风险
D．合规风险
4．随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )。
A．0．68
B．0．95
C．0．9973
D．0．97
5．经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
6．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。
A．风险价值
B．经济增加值
C．经济资本
D．市场价值
7．下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
C．风险转移只能降低非系统性风险
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
8．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。
A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．系统性风险较高
D．风险监控难度较小
9．下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。
A．下游企业将产成品提供给销售公司销售
B．集团内部两个企业之间大量资产的并购
C．母公司从子公司套取现金
D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
10．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。
A．行业等级
B．产品等级
C．担保
D．授信额度
11．可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。
A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用联动票据
D．信用价差衍生产品
12．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。
A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C．信用衍生产品的交割只采取现金方式
D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
13．法律风险与操作风险之间的关系是( )。
A．操作风险和法律风险产生的原因相同
B．外部合规风险与法律风险是相同的
C．法律风险与操作风险相互独立
D．法律风险是操作风险的一种特殊类型
14．全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A．市场风险
B．流动风险
C．战略风险
D．法律风险
15．风险报告的职责不包括( )。
A．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
16．可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。
A．单一客户风险限额
B．组合风险限额
C．集团客户风险限额
D．以上都对
17．操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。
A．由内而外、自上而下和从已知到未知
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知
D．由表及里、自上而下和从已知到未知
18．现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。
A．经营活动的现金流
B．投资活动的现金流
C．融资活动的现金流
D．销售活动的现金流
1 9．关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。
A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B．某组合风险越大，其资本转换因子越高
C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
20．下列关于久期分析的说法，错误的是( )。
A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
21．巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A．存款准备金
B．经济资本
C．监管资本
D．风险资本
22．商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。
A．限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露