2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：信用风险管理

第三章 信用风险管理

一、单项选择题
1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（） 。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户
2. 资产净利率的计算公式是（） 。
A.资产净利率=净利润／[（期初资产总额+期末资产总额）／2]×100％
B.资产净利率=[（销售收入— 销售成本）／销售收入]×100％
C.资产净利率=（净利润／平均总资产）×100％
D.资产净利率=（净利润／销售收入）×100％
3. 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（） 天。
A.13．0
B.15．0
C.19．8
D.22．5
4. 假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为1 00万元，年初资产总额为1 70万元，年底资产总额为1 90万元，则其总资产周转率约为（） 。
A.47％
B.56％
C.63％
D.79％
5. 假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80万元，则其资产回报率（ROA）约为（） 。
A.33％
B.35％
C.37％
D.41％
6. 某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2008年速动比率为（） 。
A.0．79
B.0．94
C.1．45
D.1．86
7. 在现金流量的分析中，首先分析的是（） 。
A.融资活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.经营性现金流
D.消费活动的现金流
8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。
A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模
9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。加工承揽合同等主合同的是（） 。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
10. 下列关于留置的说法，不正确的是（）。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
11. 关联交易是指发生在集团内（） 之间的有关转移权利和义务的事项安排。
A.控股股东
B.高级管理层
C.关联方
D.董事会成员
12. （） 是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A.信用风险识别
B.信用风险计量
C.信用风险监控
D.信用风险报告
13. 根据《巴塞尔新资本协议》的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
14. 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（）
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
15. 客户信用评级的发展过程是（） 。
A.违约概率模型—专家判断法—信用评分法
B.信用风险模型—专家判断法—违约概率模型
C.专家判断法—信用评分法—违约概率模型
D.专家判断法—违约概率模型—信用评分法
16. 信用评分模型的关键在于（） 。
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
17. 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（） 。
A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
18. 某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（） 。
A.1
B.2
C.3
D.4
19. 在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是（） 。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMEL分析系统
D.5Rs系统
20. 下列各项不属于债项特定风险因素的是（） 。
A.抵押
B.质押
C.优先性
D.产品类别
21. 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（） 。
A.项目因素
B.公司因素
C.行业因素
D.宏观经济因素
22. 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（） 。
A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
23. 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％,则3年的累计死亡率为（） 。
A.0．17％
B.0．77％
C.1．36％
D.2. 32％
24. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（） 。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
25. 下列关于内部评级法的说法,不正确的是（） 。
A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
26. 在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（） 。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.层次分析法
27. 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（） 。
A.最高债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.平均债务承受能力
D.长期债务承受能力
28. 某企业2006年销售收入1O亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（） 。
A.3．00％
B.3．11％
C.3．33％
D.3．58％
29. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中（） 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetfiCs模型
B.Credit Ponfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
30. 某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80％。则贷款实际计提准备为（）亿元。
A.880
B.1 375
C.1 100
D.1 000
31. 某企业2006年净利润为0．5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币．2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（） 。
A.5．00％
B.4．00％
C.3．33％
D.3．00％
32. 某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元．预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（） 。
A.1．33％
B.1．74％
C.2．00％
D.3．08％
33. 下列关于红色预警法的说法，不正确的是（） 。
A.是一种定性分析的方法
B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C.要进行不同时期的对比分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
34. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（） 。
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
35. 某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（） 。
A.20．0％
B.60．0％
C.75．0％
D.100．0％