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银行从业资格考试《风险管理》历年真题精选(1)

发布时间:2011-11-11 17:41   来源:风险管理 查看:338 次 打印  关闭

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  • 1.第一笔1000万贷款,3年后收回1500万,第二笔2000万贷款,5年后收回3600万,那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。
    A.第一笔
    B.第二笔
    C.相等
    D.无法确定
    2. 对集团法人客户进行信用风险识别时,识别频率应当满足:【 C 】。
    A.识别频率应当快于额度授信周期
    B.识别频率应当略慢于额度授信周期
    C.识别频率应当与额度授信周期一致
    D.以上都不对
    3.计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为:【 A 】。
    A.违约时的债务账面价值
    B.违约时债务的市场价值
    C.以上任何一种都可以
    D.以上都不对
    4.CreditMetrics模型本质上是一个:【 A 】。
    A.VaR模型
    B.信用评分模型
    C.线性回归模型
    D.以上都不是
    5.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是:【 A 】
    A.商业银行资产的外部评级结果
    B.商业银行自身健全和完备的内部评级
    C.A和B相结合
    D.以上都不是
    6.贷款组合的信用风险包括【 C 】。
    A. 系统性风险
    B. 非系统性风险
    C. 既可能有系统性风险,又可能有非系统风险
    D. 以上的都不对
    7.如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是:【 B 】
    A. 0.03
    B. 0.04
    C. 0.05
    D. 1

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