2010年银行从业资格考试风险管理练习题及答案

单选题

　　1、 下列关于风险的定义(　　)最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。

　　A.风险是未来结果的不确定性

　　B.风险是损失的可能性

　　C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离

　　D.风险是未来结果的变化

　　标准答案： D

　　2、 一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对(　　)。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.灾难性损失

　　D.经济损失

　　标准答案： A

　　3、 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是(　　)。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　标准答案： A

　　4、 (　　)是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。

　　A.销售理论

　　B.预期收入理论

　　C.资产结构理论

　　D.真实票据理论

　　标准答案： D

　　5、 (　　)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　标准答案： A

　　6、 (　　)是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　标准答案： B

　　7、 我国规定商业银行资本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　标准答案： C

　　8、 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是(　　)。

　　A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

　　C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

　　D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

　　标准答案： C

　　9、 下列关于风险管理部门的说法，正确的是(　　)。

　　A.必须具备高度独立性

　　B.具有完全的风险管理策略执行权

　　C.风险管理部门又称风险管理委员会

　　D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　标准答案： D

　　10、 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入(　　)。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　标准答案： D
11、 风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是(　　)。

　　A.风险管理知识

　　B.风险管理制度

　　C.风险管理理念

　　D.风险管理技能

　　标准答案： C

　　12、 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.全面风险管理模式

　　D.内部管理模式

　　标准答案： D

　　13、 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为(　　)。

　　A.集体客户与个人客户

　　B.公司客户与法人客户

　　C.法人客户与个人客户

　　D.国内客户与国外客户

　　标准答案： C

　　14、 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是(　　)。

　　A.黑色预警法

　　B.蓝色预警

　　C.红色预警法

　　D.橙色预警法

　　标准答案： C

　　15、 (　　)是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

　　A.操作风险

　　B.国家风险

　　C.声誉风险

　　D.法律风险

　　标准答案： C

　　16、 (　　)是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

　　A.流动性风险

　　B.国家风险

　　C.操作风险

　　D.法律风险

　　标准答案： D

　　17、 下面哪些不属于市场风险(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.声誉风险

　　D.商品风险

　　标准答案： C

　　18、 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是(　　)。

　　A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

　　C.20世纪60年代以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段

　　D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

　　标准答案： B

　　19、 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(　　)。

　　A.企业的资产规模

　　B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素

　　D.企业的各个层级

　　标准答案： A

　　20、 在商业银行的经营过程中，(　　)决定其风险承担能力。

　　A.资产规模和商业银行的经营管理水平

　　B.资产规模和商业银行的盈利状况

　　C.资本金规模和商业银行的盈利状况.

　　D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　标准答案： D
　21、 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是(　　)。

　　A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序