债券与衍生产品业务部-固收量化研究员
学历:硕士研究生及以上
工作类型:全职
招聘人数:若干
职位描述
1、负责“固收+”多资产(利率债、信用债、可转债及衍生品)的量化因子、交易信号、相对价值及组合配置研究;
2、挖掘量价、宏观高频、资金面及另类数据,构建并检验因子有效性,搭建和维护策略回测框架,支撑利率方向、二阶价差、转债择券等模型研发迭代;
3、配合投资经理完成策略信号落地、组合优化、风险监控及业绩归因,推动研究成果向实盘转化;
4、参与量化研究平台、数据看板、自动化报告及AI辅助工具建设,提升研究和交易决策效率。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历,金融工程、经济金融、统计、数学、物理、计算机、数据科学等相关专业;
2、具备2年以上量化研究、固收/衍生品研究或策略研发经验,有利率债、信用债、可转债、国债期货、CTA或相对价值策略背景者优先;
3、具备扎实的数理统计、时间序列、计量经济学、机器学习或组合优化基础,熟悉因子研究、回测评估、过拟合控制及风险约束,熟练使用Python及SQL进行数据处理、因子计算与策略回测,具备良好的工程化与文档沉淀意识;
4、逻辑清晰、沟通协作能力强,能高效配合投研、风控及IT团队。
原标题:债券与衍生产品业务部-固收量化研究员
文章来源:https://www.hotjob.cn/wt/xyzq/web/index/webPositionN300!getOnePosition?postId=269601&recruitType=2&brandCode=1&columnId=2&importPost=1
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