银行从业资格考试风险管理多选题精讲(2)

1.下列属于战略风险管理应急方案的有( )。

A.业务中断恢复计划

B.公共关系补偿计划

C.灾难恢复计划

D.诉讼应答策略

E.回应监管批评

【答案与解析】正确答案：ABCDE

熟悉教材，多读形成大致印象。战略风险管理应急方案基本就包括这五项内容。

2.违约的发生主要是由于哪些原因?( )

A.债务人自身原因，经营不善、决策失误

B.行业不景气

C.宏观经济因素影响

D.债务人故意欺诈

E.贷款定价不合理

【答案与解析】正确答案：ABC

一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。本题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因。

3.在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对可以忽略的是( )。

A.EAD

B.LGD

C.M

D.PD

【答案与解析】正确答案：C

本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各 公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。

4.为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )

A.定义操作风险并分类

B.文件证明和收集数据

C.建立模型

D.重新进行数据收集

E.确定模型并实施

【答案与解析】正确答案：ABCDE

因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。

5.审慎经营类指标包括( )。

A.股本净回报率

B.资本充足率

C.大额风险集中度

D.不良贷款拨备覆盖率

E.成本收入比

【答案与解析】正确答案：BCD

AE中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标

6.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。

A.资本充足率

B.大额风险集中度

C.正常贷款迁徙率

D.不良贷款迁徙率

E.成本收入比

【答案与解析】正确答案：CD

衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出C、D是动态的，其他都是静态指标。

7.贷款重组应当注意的事项包括( )。

A.是否属于可重组的对象或产品

B.进入重组流程的原因