银行从业资格考试风险管理模拟试题及答案 [上]

一、单项选择(每题0.5分)

1.商业银行盈利的根本手段是：【　D　】。

A.存贷利差

B.证券投资

C.支付、结算收费

D.经营风险

2.华尔街的第一次数学革命是指：【　A　】。

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C.投资组合理论

D.敏感性分析方法

3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【　B　】。

A.相关系数等于1

B.相关系数小于1

C.相关系数等于0

D.相关系数小于0

4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【　B　】。

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

5.上题中投资者的标准差为：【　B　】。

A.0.12

B.0.06

C.0.12

D.0.12

6.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【　B　】。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。【　C　】。

A.701

B.705

C.704

D.720

8.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【　A　】。

A.第一笔

B.第二笔

C.相等

D.无法确定

9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【　C　】

A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正

10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【　D　】。

A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善

B.内部控制的组织架构还未形成

C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高

D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【　C　】。

A.情景分析方法

B.失误树分析方法

C.分解分析方法

D.情景分析法

12.风险信息的特性是：【　A　】。

A.准确性、及时性

B.精简性

C.充分性、完善性

D.全面性

13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【　C　】。

A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好

B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力

C.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论

D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况

14.根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?【　B　】。

A.可以

B.不可以

C.视情况而定

D.以上都不正确

15. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【　C　】。

A.识别频率应当快于额度授信周期

B.识别频率应当略慢于额度授信周期

C.识别频率应当与额度授信周期一致

D.以上都不对

16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【　A　】。

A.系统风险

B.非系统风险

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?【　A　】。

A.基于内部评级体系的内部模型

B.基于外部评级的模型

C.VaR方法

D.严格遵照监管当局的要求

18.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素?【　D　】

A. 负债数额

B. 企业资产市场价值

C. 企业资产价值的波动性

D. 负债价值的波动性

19.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：【　A　】。

A.信用评级办法

B.信用评分办法

C.信用评级和评分相结合

D.以上都不对

20.信用局评分的信息主要依赖于：【　B　】。

A.商业银行内部信息

B.商业银行外部信息

C.监管机构提供的信息

D.以上都不对
21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【　A　】。

A.违约时的债务账面价值

B.违约时债务的市场价值

C.以上任何一种都可以

D.以上都不对

22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【　A　】。

A.由商业银行自己评估

B.由监管当局统一给定

C.由外部评级机构提供

D.以上都不是

23.衡量线性相关的统计量是：【　C　】。

A.均值

B.方差

C.相关系数

D.以上都不是

24.CreditMetrics模型本质上是一个：【　A　】。

A.VaR模型

B.信用评分模型

C.线性回归模型

D.以上都不是

25.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【　C　】。

A.均匀分布

B.二项分布

C.泊松分布

D.正态分布

26.压力测试是为了衡量：【　B　】。

A.正常风险

B.极端情况的风险

C.风险价值

D.违约概率

27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【　A　】

A.商业银行资产的外部评级结果

B.商业银行自身健全和完备的内部评级

C.A和B相结合

D.以上都不是

28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【　D　】