银行从业资格考试风险管理模拟试题及答案[下]

61. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中【　D　】。

A.资产业务

B.负债业务

C.表外业务

D.以上都是

62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是：【　A　】。

A.利用长期负债为短期资产融资

B.利用长期负债为长期资产融资

C.利用短期负债为长期资产融资

D.诚实守信

(该条件为63-65题条件)

如果某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的核心存款为300亿，如果对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔30亿元贷款

63. 那么该商业银行负债的流动性需求为：【　B　】。

A.120亿

B.126亿

C.130亿

D.135亿

64.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是：【　D　】。

A.24亿

B.9亿

C.4.5亿

D.30亿

65.商业银行短期内的总的流动性需求为：【　C　】

A.150亿

B.154亿

C.156亿

D.160亿

66.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系?【　B　】

A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产

B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产

C.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系

D.以上都不对

67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【　C　】。

A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险

B.长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险

C.两者都包含

D.两者都不包含

68.为了更有效的降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：【　B　】

A.同质化、集中化

B.异质化、分散化

C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

69.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险?【　B　】

A.竞争对手风险

B.客户风险

C.项目风险

D.技术风险

70. 战略风险评估中，需要用到的方法是：【　C　】。

A.久期分析法

B.缺口分析法

C.情景分析法

D.以上都不是
71. 商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益?【　C　】

A.所采取的措施有利于全体利益所有者

B.侧重照顾利益重大者的相关利益

C.对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益

D.以上都不对

72.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：【　C　】。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.国家风险

73. 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：【　B　】

A.0

B.50%

C.70%

D.100%

74.对银行业稳定经营最大的威胁是：【　C　】。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

75.风险评级的原则不包括：【　C　】。

A.全面性原则

B.持续性原则

C.深入性原则

D.审慎性原则

76.ROCA评级法主要针对哪种类型的银行?【　C　】

A.国有银行

B.股份制商业银行

C.外资银行

D.以上都不是

77. 我国银行监管的行政法规是：【　C　】。

A.《银行业监督管理法》

B.《商业银行法》

C.《金融违法行为处罚办法》

D.《行政许可法》

78. 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：【　D　】

A.中资商业银行

B.外资商业银行

C.中外合资商业银行

D.以上都是

79.巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：【　A　】。

A.最低标准

B.最高要求

C.规范做法

D.以上都不是

80. 商业银行外部审计主要是针对什么方面?【　A　】。

A.财务状况

B.经营战略

C.风险状况

D.竞争力水平
二、多项选择(每题1分)

1.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是【　ABC　】。

A.最低资本金要求

B.监管部门的监督检查

C.市场纪律约束

D.内部评级体系

E.外部审计

2.商业银行计量信用风险的办法有：【　ABC　】。

A.标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.高级计量法

E.基本指标法

3.资产负债风险管理的手段包括：【　ABD　】。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.VaR分析

D.久期分析

E.情景分析

4.下列关于风险分散化的论述正确的是：【　ABCDE　】。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好

C.如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差

E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

5.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?【　ABCDE　】。

A.财务控制部门

B.内部审计部门

C.法律合规部门

D.风险管理委员会

E.风险管理部

6.商业银行内部控制的主要目标包括：【　ACDE　】。

A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

B.建立健全监事会为核心的监督机制

C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

D.确保风险管理体系的有效性

E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

7.对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【　ABC　】。