2011年银行从业资格考试《风险管理》精讲班习题(3)

　一、单选题:

　　1、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )。

　　A.增加

　　B.减少

　　C.不变

　　D.不确定

　　标准答案：b

　　2、利率期限结构变化风险又称( )。

　　A.重新定价风险

　　B.期权性风险

　　C.收益率曲线风险

　　D.基准风险

　　标准答案：c

　　3、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

　　A.利率风险

　　B.商品价格风险

　　C.汇率风险

　　D.收益率曲线风险

　　标准答案：c

　　4、某公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，它可以通过( )，卖出美元买入日元，满足对外支付日元的需求。

　　A.远期外汇交易

　　B.即期外汇交易

　　C.期货交易

　　D.期权交易

　　标准答案：b

　　5、公司或企业购买远期利率协议的目的是( )。

　　A.锁定未来借款成本

　　B.锁定未来借款利润

　　C.对冲未来信用风险

　　D.增加货币头寸

　　标准答案：a

　　6、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为( )。

　　A.价内期权

　　B.欧式期权

　　C.价外期权

　　D.美式期权

　　标准答案：b

　　7、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是( )。

　　A.都需要在固定的场所交易

　　B.都需要双方签订标准化合约

　　C.都为了规避利率、汇率变化带来的风险

　　D.到期都要按约定完成货品或货币的交易

　　标准答案：d

　　8、银行账户中的项目通常按( )计价。

　　A.模型

　　B.可变现净值

　　C.历史成本

　　D.公允价值

　　标准答案：c9、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.内在价值

　　D.公允价值

　　标准答案：a

　　10、巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )。

　　A.累计总敞口头寸法

　　B.净总敞口头寸法

　　C.短边法

　　D.总敞口头寸法

　　标准答案：c

　　11、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

　　A.1.35

　　B.1.73

　　C.1.91

　　D.2.56

　　标准答案：c

　　12、假如一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480，则用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。

　　A.200

　　B.800

　　C.1000

　　D.1400

　　标准答案：b

　　13、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间爱你占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC为( )。

　　A.6.28%

　　B.7.43%

　　C.7.85%

　　D.8.16%

　　标准答案：d

　　14、假定某商业银行的资产组合收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。

　　A.65

　　B.73

　　C.75

　　D.80

　　标准答案：b

　　15、用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　标准答案：c