2011年银行从业资格考试风险管理单选题

　1. KPMG风险中性定价模型所要计算的是（ ）

　　A 违约损失率

　　B 违约频率

　　C 违约概率

　　D 信用等级

　　正确答案：C

　　2. 如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）

　　A 0.03

　　B 0.04

　　C 0.05

　　D 1

　　正确答案：B

　　3. 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于（ ）

　　A 历史违约数据

　　B 预测数据

　　C 蒙特卡罗模拟

　　D 情景分析

　　正确答案：A

　　4. 信用评级资料的来源是（ ）

　　A 内部评级系统

　　B 外部专业评级机构

　　C 监管机构

　　D A和B

　　正确答案：D

　　5. 信用评级包括（ ）

　　A 客户评级

　　B 债项评级

　　C 客户评级和债项评级

　　D 以上都不对

　　正确答案：C

　　6. 衡量违约风险的指标是（ ）

　　A 违约概率

　　B 违约损失率

　　C 违约概率和违约损失率

　　D 以上都不正确

　　正确答案：C

　　7. 敏感性分析用于（ ）

　　A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

　　B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

　　C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

　　D A和C

　　正确答案：D

　8. 情景分析用于（ ）

　　A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

　　B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

　　C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

　　D A和C

　　正确答案：B

　　9. 信用风险计量方法中，哪种方法是利用商业银行资产的外部评级结果（ ）

　　A 标准法

　　B 内部评级法

　　C 标准法和内部评级法

　　D 以上都不正确

　　正确答案：A

　　10. 内部评级初级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）

　　A 每一等级客户的违约概率

　　B 每一等级债项的违约概率

　　C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

　　D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率

　　正确答案：A

　　11. 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）

　　A 每一等级客户的违约概率

　　B 每一等级债项的违约概率

　　C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

　　D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率

　　正确答案：D

　　12. 以下关于内部评级的论述，不正确的是（ ）

　　A 内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度

　　B 客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的

　　C 针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致

　　D 同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致

　　正确答案：C

　　13. 信用风险监测是（ ）

　　A 一个连续的动态的过程

　　B 跟踪已识别风险的发展变化情况

　　C 根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析

　　D 以上说法都是正确

　　正确答案：D

　　14. 客户风险的内生变量包括（ ）

　　A 基本面指标

　　B 财务指标

　　C 基本面指标和财务指标

　　D 企业家才能指标

　　正确答案：C

　　15. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　正确答案：C