2011年银行从业考试风险管理提分练习题

1、经济资本主要用于规避银行的（ ）

　　A、预期损失

　　B、非预期损失

　　C、灾难性损失

　　D、常规性损失

　　标准答案：B

　　2、组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（ ）两类。

　　A．风险等级限额和行业限额

　　B．授信集中度限额和总体组合限额

　　C．行业限额和集团限额

　　D．行业限额和产品限额

　　标准答案：B

　　3、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。

　　A、内部关联交易频繁

　　B、连环担保十分普遍

　　C、系统性风险较高

　　D、风险监控难度较小

　　标准答案：D

　　4、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。

　　A、黑色预警法

　　B、蓝色预警法

　　C、红色预警法

　　D、橙色预警法

　　标准答案：C

　　蓝色预警法侧重于定量分析。

　　5、专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（ ）。

　　A、债务人资本实力

　　B、贷款抵押品

　　C、经济或行业周期形势

　　D、信贷专家的主观性

　　标准答案：D

　　6、在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（ ）。

　　A、保证人的资格

　　B、保证人的贷款规模

　　C、保证的法律责任

　　D、保证人的财务实力

　　标准答案：B

　　7、组合贷款层面的行业风险属于（ ）。

　　A、系统风险

　　B、非系统风险

　　C、特定风险

　　D、宏观风险

　　标准答案：A

　　8、下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。

　　A、非预期损失表示资产损失的波动幅度

　　B、非预期损失真正体现了银行的风险所在

　　C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

　　D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

　　标准答案：C

　　9、采用VAR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。

　　A、信贷资产组合潜在损失的分布

　　B、信贷资产组合价值的分布

　　C、不同信贷资产组合的风险特征

　　D、信贷资产组合的组成成分

　　标准答案：A

　　10、“5C”方法属于（ ）评级方法。

　　A、信用评分法

　　B、专家判断法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　标准答案：B

11、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。

　　A、最高债务承受能力

　　B、最低债务承受能力

　　C、平均债务承受能力

　　D、以上均不对

　　标准答案：A

　　12、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。

　　A、单一客户风险限额

　　B、组合风险限额

　　C、集团客户风险限额

　　D、以上均不对

　　标准答案：B

　　13、假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。

　　A、3%

　　B、4%

　　C、5%

　　D、8%

　　标准答案：B

　　10％×50％＋8％×50％－5％＝4％

　　14、（ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

　　A、平价期权

　　B、欧式期权

　　C、买入期权

　　D、美式期权

　　标准答案：D

　　15、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　标准答案：C

　　150＋200＋250＝600

　　120＋280＝400

　　16、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（ ）为3%。

　　A．违约概率

　　B．违约频率

　　C．不良债项余额在所有债项余额的占比

　　D．违约损失率

　　标准答案：B

　　17、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。

　　A、不变

　　B、高

　　C、低

　　D、无法判断

　　标准答案：B

　　18、按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为（ ）两大类。

　　A、银行账户资产和客户账户资产

　　B、银行账户资产和交易账户资产

　　C、负债账户资产和资本账户资产

　　D、风险资产和无风险资产

　　标准答案：B

　　19、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（ ）。

　　A、两者所要达到的目标不同

　　B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失

　　C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的

　　D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

　　标准答案：B

　　20、对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。

　　A、公允价值和名义价值

　　B、名义价值和市场价值

　　C、市场价值和公允价值

　　D、内在价值和市场价值

　　标准答案：C