银行从业资格考试《风险管理》第一章第一节考点

一、风险与风险管理

　　具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力

　　（一）风险与收益

　　1.风险的三种定义

　　（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

　　（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式

　　（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性

　　符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

　　2.风险与收益的关系：平衡管理

　　3.切勿将风险与损失混淆

　　风险：事前概念，损失发生前的状态

　　损失：事后概念

　　4.损失类型

　　预期损失——提取准备金、冲减利润

　　非预期损失——资本金

　　灾难性损失——保险

　　（二）风险管理与商业银行经营

　　我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则

　　风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一

　　1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　（1）依靠专业化的风险管理技能；

　　（2）两个例子

　　开发和管理基金；

　　外汇交易和衍生品交易

　　做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。

　　2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行的经营管理模式

　　从片面追求利润的管理模式转向实现“经风险调整的收益率”最大化的管理模式；

　　从定性分析为主的传统管理方式转向定量分析为主的风险管理方式；

　　从分散风险管理的模式转向全面、集中管理模式。

　　3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值

　　具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；

　　5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求

　　决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平

　　（三）商业银行风险管理的发展

　　商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求

　　1.资产风险管理模式阶段

　　20世纪60年代以前

　　偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性

　　2.负债风险管理