2012年银行从业资格考试《风险管理》第五章章节测试题 一

一、单选题 共 42 题
　　题号： 1
　　巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（ ）
　　A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
　　B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
　　C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
　　D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
　　标准答案：B
　　题号： 2
　　核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（ ）
　　A、缺乏足够的后援/替代人员
　　B、相关信息缺乏共享和文档记录
　　C、雇员福利支出增加
　　D、缺乏岗位轮换机制
　　标准答案：C
　　题号： 3
　　失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（　　）
　　A、交易不报告
　　B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
　　C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
　　D、有组织的劳工运动
　　标准答案：B
　　题号： 4
　　内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？ （ ）
　　A、财务/会计错误
　　B、文件合同缺陷
　　C、错误监控/报告
　　D、结算支付错误
　　标准答案：B
　　题号： 5
　　错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的（
　　）或者外部汇报不准确。
　　A、操作规范
　　B、监管职责
　　C、汇报义务
　　D、风险控制义务
　　标准答案：C
　　题号： 6
　　在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 （ ）
　　A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格
　　B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别
　　C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价
　　D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
　　标准答案：D
　　题号： 7
　　商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是（ ）
　　A、追求快速见效，无需考虑长期的效果
　　B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备
　　C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程
　　D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本
　　标准答案：C
　　题号： 8
　　在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　）
　　A、政府新兴的立法
　　B、公共利益集团持续的压力/运动
　　C、极端组织的行动或政变
　　D、政府货币政策的改变
　　标准答案：D
　　题号： 9
　　巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）
　　A、经济资本
　　B、存款准备金
　　C、资本充足率
　　D、央行票据
　　标准答案：A
　　题号： 10
　　在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等（ ）类。
　　A、6
　　B、7
　　C、8
　　D、9
　　标准答案：C
　　题号： 11
　　在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β 因子等于18％？
　　A、商业银行业务
　　B、资产管理
　　C、公司金融
　　D、零售经纪
　　标准答案：C
　　题号： 12
　　高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。
　　A、外部操作风险计量系统
　　B、外部操作风险控制系统
　　C、内部操作风险计量系统
　　D、内部操作风险控制系统
　　标准答案：C
　　题号： 13
　　使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？ （ ）
　　A、信用风险模型和模型独立控制
　　B、技术风险模型和模型独立预测
　　C、系统风险模型和模型独立操作
　　D、操作风险模型和模型独立验证
　　标准答案：D
　　题号： 14
　　使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。
　　A、预期收益，非预期风险
　　B、预期损失，非预期损失
　　C、预期风险，非预期风险
　　D、预期资本，非预期资本
　　标准答案：B
　　题号： 15
　　监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
　　A、风险假设
　　B、相关性假设
　　C、准确性假设
　　D、完整性假设
　　标准答案：B
　　题号： 16
　　巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（　　）年的内部损失数据。
　　A、至少3年
　　B、至少5年
　　C、至多5年
　　D、至多10年
　　标准答案：B
　　题号： 17
　　使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的（　　）两个因素是必须考虑的？
　　A、宏观环境和内部控制
　　B、业务经营环境和内部控制
　　C、监管环境和行业竞争
　　D、宏观环境和政策风险
　　标准答案：B
　　题号： 18
　　公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（ ）部门的责任。
　　A、风险管理部门
　　B、监事会
　　C、高级管理层
　　D、业务管理部门
　　标准答案：C
　　题号： 19
　　内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（ ）和（ ）。
　　A、准确性，及时性
　　B、便捷性，敏感性
　　C、有效性，完整性
　　D、有效性，及时性
　　标准答案：C
　　题号： 20
　　违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。
　　A、技术水平
　　B、合规问题
　　C、管理问题
　　D、制度设计
　　标准答案：B
　　题号： 21
　　银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（　　）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（ ）和影响程度作出评估。
　　A、内部控制，发生时间
　　B、风险管理，发生环节
　　C、内部控制，发生环节
　　D、内部操作风险损失，发生频率
　　标准答案：D

题号： 22
　　内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失时间形成的损失信息进行（ ）的过程。
　　A、记录、汇总、分析
　　B、报告、监测、处理
　　C、报告、汇总、计算
　　D、记录、监测、分析
　　标准答案：A
　　题号： 23
　　按照风险评估原则，银行操作风险评估过程一般从哪两个层面展开？ （ ）
　　A、信用风险和操作风险
　　B、业务管理和风险管理
　　C、内部评估和外部评估
　　D、风险预测和风险控制
　　标准答案：B
　　题号： 24
　　操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列哪一项属于非流程风险？（）
　　A、人力资源配置不当
　　B、欺诈
　　C、操作失误
　　D、增加人工授权控制产生的内部欺诈
　　标准答案：A
　　题号： 25
　　操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（　　）
　　A、下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估
　　B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
　　C、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
　　D、上级的问题通常包含在下级出现的问题中
　　标准答案：C
　　题号： 26
　　操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小？ （ ）
　　A、市场风险和操作风险
　　B、风险分布和损失发生的概率
　　C、损失金额和发生概率
　　D、信用风险和操作风险
　　标准答案：C
　　题号： 27
　　相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节？（ ）
　　A、柜台业务
　　B、法人信贷业务
　　C、个人信贷业务
　　D、资金交易业务
　　标准答案：A
　　题号： 28
　　个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（　）为担保方式的个人贷款。
　　A、质押，个人信用贷款
　　B、抵押，自然人保证贷款
　　C、个人信用贷款，自然人保证贷款
　　D、质押， 抵押
　　标准答案：D
　　题号： 29
　　资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的（　）项。
　　A、或有资产
　　B、衍生品价格
　　C、损失金额
　　D、隐含风险
　　标准答案：C
　　题号： 30
　　代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？（ ）
　　A、人员因素
　　B、外部事件
　　C、内部流程
　　D、系统缺陷
　　标准答案：C
　　题号： 31
　　由于存在不可控因素，商业银行的物资、电信或信息技术基础设施严重受损或不可用时商业银行可能无法正常履行业务职责。这种可能性的存在要求上商业银行建立（　）两方面的措施来应对。
　　A、设备更新和技术更新
　　B、系统维护和人工服务
　　C、灾难应急恢复和业务连续方案
　　D、设备更新和系统维护
　　标准答案：C
　　题号： 32
　　在商业银行投保前，不论是商业银行自身还是保险机构都要充分评估商业银行操作风险的（）三个方面，才能最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。
　　A、流动性、资产管理能力、资产质量
　　B、经营稳定性、风险的可测量性、财务承受能力
　　C、流动性、经营稳定性、风险管理能力
　　D、风险暴露程度、风险管理能力、财务承受能力
　　标准答案：D
　　题号： 33
　　在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。关键风险指标的选择应遵循的原则是（　）
　　A、相关性、可测量性、风险敏感性、实用性
　　B、传递性、可测量性、风险敏感性、可控性
　　C、相关性、可测量性、可控性、实用性
　　D、传递性、可测量性、风险敏感性、实用性
　　标准答案：A
　　题号： 34
　　为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定（ ）条件，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率。
　　A、计算公式，监测方法
　　B、门槛值，监测频率
　　C、计算公式，监测流程
　　D、假设条件，监测流程
　　标准答案：B
　　题号： 35
　　员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（　）
　　A、部分员工没有受到应有的培训
　　B、多数员工受到应有的培训
　　C、员工培训效率上升
　　D、员工培训效率下降
　　标准答案：A
　　题号： 36
　　在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是（　）
　　A、已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量
　　B、所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量
　　C、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量
　　D、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
　　标准答案：D
　　题号： 37
　　在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（）
　　A、工作人员缺乏职业素养和职业道德
　　B、存在管理报表和决策基础不稳的风险
　　C、前台和后台在执行和管理交易订单时不准确
　　D、信息系统出现故障
　　标准答案：B
　　题号： 38
　　在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布？
　　A、风险诱因、风险指标和损失事件
　　B、风险程度、风险发生时间和损失事件
　　C、风险诱因、风险程度和损失金额
　　D、风险程度、风险发生时间和损失金额
　　标准答案：A
　　题号： 39
　　在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容是 （ ）
　　A、同业比较
　　B、资本分析
　　C、压力测试
　　D、内部损失数据
　　标准答案：D
　　题号： 40
　　提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后上商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是（ ）
　　A、表中的“0”表示恶化
　　B、表中的“1”表示好转
　　C、颜色越深表示风险越严重
　　D、无数值表示没有风险
　　标准答案：C
　　题号： 41
　　操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是 （ ）
　　A、确定模型的安全性和准确性
　　B、使报告内容更加完整
　　C、遵循监管当局的要求
　　D、降低资本成本
　　标准答案：A
　　题号： 42
　　操作风险的评估方法中，使用最广泛、发展最成熟的方法是自我评估法。从工作流程的角度讲，自我评估的最终目的是 （ ）
　　A、评估风险，找出操作流程中的潜在风险
　　B、评估银行的资源配置，优化资源
　　C、优化控制措施，解决控制不足的问题
　　D、提高员工的工作效率
　　标准答案：C