银行从业资格考试风险管理预测试题(3)(3)

　　A、全球的风险管理体系 B、全面的风险管理范围 C、全程的风险管理过程

　　D、全新的风险管理方法 E、全员的风险管理文化

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　全面风险管理模式就这五种理念和方法，有统一的表达格式。

　　3、计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

　　A、标准法 B、内部模型法 C、高级计量法

　　D、内部评级初级法 E、内部评级高级法

　　【答案与解析】正确答案：ADE

　　信用风险的计量方法是“标准内评”，内部评级又分为初级和高级。8内部模型法

　　是市场风险计量方法;C是操作风险计量方法。

　　4、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A、某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B、某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C、某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D、某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E、某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　【答案与解析】正确答案：ADE

　　对应我们总结归纳过的风险控制方法的特征，可选出正确答案。其中，B是风险对冲的方法。C是风险转移的方法。

　　5、2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向言用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地 产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损， 并进一步致使银行问资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了 ( )等风险。

　　A、市场风险 B、信用风险 C、操作风险

　　D、流动性风险 E、声誉风险

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　这段文字中，有一些关键字值得注意：“违规”是操作风险;“信用分数”是信用风险;“房地产市场”是市场风险;“资金吃紧”是流动性风险;“形象”是声誉风险。

　　6、风险管理信息系统应当( )。

　　A、建立错误承受程序

　　B、设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C、随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D、设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法人侵

　　E、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　【答案与解析】正确答案：ABCD

　　风险管理信息系统作为商业银行的“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障示准确保系统能够长期、不间断的运行。应当为每个系统用户设置独特的识别标 志，并定期更换密码或磁卡，E错误。另外看到了E中出现了“所有”、“相同”这种过于绝对的词汇，就要加倍留意。 这类题目，只要内容积极正面，都是正确选项。

　　7、现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

　　A、每日风险状况报告 B、每日资产负债表 C、每日现金流量表

　　D、每日收益/损失表 E、每日宏观数据报告

　　【答案与解析】正确答案：AD

　　作为知识点记忆。

　　8、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。

　　A、正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

　　B、关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　C、次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　D、可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

　　E、损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

　　【答案与解析】正确答案：ABE

　　9、由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。

　　A、分别制定标准，实施个体控制 B、掌握充分信息，避免过度授信

　　C、尽量多用保证，争取少用抵押 D、授信协议约定，关联交易必报

　　E、主办银行牵头，协调信贷业务

　　【答案与解析】正确答案：BDE

　　题干中指出许多客户关联关系复杂，所以个体控制不太现实，排除A;保证比抵押效力要低，C显然错误。

　　10、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A、业务管理框架 B、数据信息质量 C、风险管理要求

　　D、权利义务结构 E、内部系统安全

　　【答案与解析】正确答案：ACD

　　本题记忆题。数据信息质量和内部系统缺陷是属于系统缺陷
11、商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

　　A、管理者的品德与诚信度B、行业的周期性 C、企业现金流量

　　D、劳资关系 E、产品研发

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　本题较简单，企业现金流量是财务因素。

　　12、对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。

　　A、产品多样化 B、可能出现逃债现象 C、自有资金匮乏

　　D。很少开具发票 E、经不起原材料价格波动

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　风险点一般描述出来都是对银行有负面影响的问题，如小企业逃债、资金匮乏、经不起原材料价格波动都直接威胁着企业还贷的顺利实现。D很少开具发票说明企业 会隐瞒收入，这种违规操作本身就是负面的。而A产品多样化是一种分散风险的做法，不能称作风险点，这种做法对银行是有利的。