银行从业资格考试风险管理预测试题(3)(6)

　　35、系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

　　A、数据、信息质量风险

　　B、系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

　　C、产品设计缺陷

　　D、违反系统安全规定

　　E、错误监控报告

　　【答案与解析】正确答案：ABD

　　C、E是内部流程引发的操作风险。

　　36、商业银行通常对下列业务进行外包以!转侈操作风险，包括( )。

　　A、网络中心 B、消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C、银行卡营销 D、法律事务 E、账户系统

　　【答案与解析】正确答案：ABCD

　　37、操作风险的人员因素包括( )造或损失或者不良影响而引起的风险。

　　A、外部欺诈 B、失职违规 C、员工的知识/技能匮乏

　　D、内部欺诈 E、核心员工流失

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　多看一下我们归纳的操作风险因素分类，把自己不熟悉的原因多复习几遍。本题中A属于外部事件引起的操作风险因素。

　　38、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。

　　A、资格要求 B、定性枋准 C、定量标准

　　D、内部数据要求 E、外部数据要求

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　39、在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

　　A、业务人员贪污或截留手续费

　　B、不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券

　　C、挪用客户资金

　　D、内部人员盗窃客户资料谋取私利

　　E、推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

三、判断题(共l5题，每小题1分，共15分)。请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。

　　1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　信用风险的计量方法“标准内评”，应用标准法、内部评级初级法、内部评级高级法来计量信用风险。

　　2、《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　作为常考知识点加深记忆。整体资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。

　　3、信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　很明显的逻辑错误，考生这样记住“债务”即有还款义务。“债权”即有权收款，信用风险是债务人不能还款从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失。

　　4、违约风险仅针对企业，不针对个人。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　显然，违约风险既针对企业，也针对个人。

　　5、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　判断题经常在“内”、“外”这种细节造成出题点，考生在遇到这两个字时，要格外用心。本题中，人员、系统、流程其实都是内部事件。操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件引发的四类风险。

　　6、国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　7、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　从字面上看，信用本身就是难以确定预计的。市场风险则是有比较确定的数字。信用风险与市场风险相比，数据难以观察和计量。

　　8、在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　国家风险是针对其他国家的变动对本国造成损失的风险。

　　9、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义。

　　10、二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布
　11、商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　操作风险是一种纯粹风险，能避免、能降低、能缓释就已经不错了，不能认为操作风险会与收益相匹配。

　　12、银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　13、商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　遇到有关审计的判断题时，不接受审计的反面的陈述一般是错误的，作为审计部门，有审计任何相关部门的权力。法律/合规部门特别需要处理好与内部审计等部门的关系，也要接受它的审计。

　　14、商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　作为知识点记忆。商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。

　　15、商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。( )