2010年银行从业资格考试风险管理章节习题及答案(1)

一、单选题

　　（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

　　A、商业银行公司治理

　　B、商业银行战略管理

　　C、商业银行内部控制

　　D、商业银行风险管理

　　标准答案：A

　　商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。

　　A、股东大会

　　B、董事会

　　C、监事会

　　D、高层管理者

　　标准答案：B

　　商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（ ）。

　　A、难以绝对控制商业银行的敏感信息

　　B、商业银行无法形成长期的核心竞争力

　　C、不利于商业银行形成强大的定价能力

　　D、不利于商业银行的进一步发展

　　标准答案：D

　　在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（ ）。

　　A、风险识别

　　B、风险承担能力确定

　　C、风险计量

　　D、风险控制

　　标准答案：B

　　商业银行公司治理的核心是（ ）。

　　A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

　　B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

　　C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

　　D、在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。

　　标准答案：D

　　关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（ ）。

　　A、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与

　　B、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求

　　C、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力

　　D、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。

　　标准答案：A

　　最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交（ ）批准。

　　A、董事会

　　B、监事会

　　C、股东大会

　　D、高级管理层

　　标准答案：A

　　以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是（ ）。

　　A、价格确认

　　B、模型创建

　　C、降低风险

　　D、技术支持

　　标准答案：C

　　商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立、实施，及制定相关政策的主体部门是（ ）。

　　A、董事会

　　B、股东大会

　　C、董事会和高级管理层

　　D、董事会、监事会和高级管理层

　　标准答案：C

　　商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（ ）。

　　A、涉及的风险管理领域非常全面

　　B、并不适合所有的商业银行采用

　　C、资金投入巨大

　　D、不利于绝对控制商业银行的敏感信息

　　标准答案：D
风险识别包括（ ）两个环节。

　　A、感知风险和检测风险

　　B、计量风险和分析风险

　　C、感知风险和分析风险

　　D、计量风险和监控风险

　　标准答案：C

　　风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法（ ）。

　　A、敏感性分析

　　B、因果关系分析

　　C、压力测试分析

　　D、VAR分析

　　标准答案：B

　　（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

　　A、董事会

　　B、监事会

　　C、股东大会

　　D、高级管理层

　　标准答案：D

　　在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（ ）。

　　A、风险识别

　　B、风险计量

　　C、风险监测

　　D、风险控制

　　标准答案：A

　　风险识别的主要方法不包括（ ）。

　　A、故障树法

　　B、VaR

　　C、专家预测法

　　D、流程图分析法

　　标准答案：B

　　商业银行可以采取的风险计量方法不包括（ ）。

　　A、因果关系分析

　　B、VAR

　　C、敏感性分析

　　D、情景分析

　　标准答案：A

　　商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（ ）。

　　A、国际结算系统

　　B、储蓄系统

　　C、信用卡系统

　　D、互联网上下载的相关数据

　　标准答案：D

　　商业银行内部控制的主体是（ ）。

　　A、董事会

　　B、监事会

　　C、高级管理层

　　D、银行内部的各个部门及其人员

　　标准答案：D

　　（ ）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机

　　构，对股东大会负责。

　　A、监事会

　　B、党委

　　C、纪委

　　D、董事会

　　标准答案：A

　　（ ）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

　　A、监事会

　　B、高级管理层

　　C、股东大会

　　D、风险管理部门

　　标准答案：B

　　（ ）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

　　A、监事会

　　B、高级管理层

　　C、股东大会

　　D、董事会

　　标准答案：D

　　二、多选题

　　关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是。

　　A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性