2010年银行从业资格考试-风险管理章节习题及答案(2)

单选题

　　就我国商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。

　　A、市场风险

　　B、信用风险

　　C、流动性风险

　　D、操作风险

　　标准答案：B

　　假定某企业2006年的税后收益为50万元，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。

　　A、28%

　　B、35%

　　C、39%

　　D、40%

　　标准答案：B

　　商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）三类。

　　A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款

　　B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

　　C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款

　　D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

　　标准答案：C

　　（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

　　A、信用风险识别

　　B、信用风险计量

　　C、信用风险监控

　　D、信用风险报告

　　标准答案：B

　　以下说法中不正确的是（ ）。

　　A、违约频率即通常所称的违约率

　　B、违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的

　　D、违约概率与不良率是不可比的

　　标准答案：C

　　《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。

　　A、统计模型

　　B、VAR法

　　C、历史经验违约率

　　D、外部评级映射

　　标准答案：B

　　从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个主要发展阶段。

　　A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析

　　B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析

　　C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法

　　D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法

　　标准答案：A

　　假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。

　　A、2．5%

　　B、5%

　　C、10%

　　D、15%

　　标准答案：B

　　按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。

　　A、评级方法和评分方法

　　B、评级方法和评级方法

　　C、评分方法和评级方法

　　D、评分方法和评分方法

　　标准答案：A

　　影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。

　　A、行业因素

　　B、产品因素

　　C、地区因素

　　D、宏观经济因素

　　标准答案：B

　　银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。

　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　B、设定情景假设

　　C、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

　　标准答案：C

　　压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两种方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失误数分析法

　　D、专家调查分析法

　　标准答案：A

　　某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。

　　A、0．2

　　B、0．6

　　C、0．8

　　D、0．9

　　标准答案：B

　　关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ）。

　　A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

　　B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

　　C、内部评级主要依靠专家定性判断

　　D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业

　　标准答案：B　（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

　　A、信用风险识别

　　B、信用风险度量

　　C、信用风险监测

　　D、信用风险控制

　　标准答案：C

　　假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　标准答案：B

　　假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（ ）。

　　A、5%

　　B、5．6%

　　C、20%

　　D、50%

　　标准答案：D

　　关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。

　　A、信息披露是一种中立、良性的政策手段

　　B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

　　C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

　　D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息

　　标准答案：D

　　在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（ ）。

　　A、转移风险

　　B、外汇风险

　　C、市场风险

　　D、操作风险

　　标准答案：A