2010年银行从业资格考试-风险管理章节习题及答案(4)

单选题

　　（ ）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。

　　A、抵押房贷

　　B、车贷

　　C、新申请客户

　　D、信用卡消费

　　标准答案：C

　　组合贷款层面的行业风险属于（ ）。

　　A、系统风险

　　B、非系统风险

　　C、特定风险

　　D、宏观风险

　　标准答案：A

　　典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

　　A、资产分组

　　B、集中度指标

　　C、蒙特卡罗模拟

　　D、历史损失数据均值与方差替代

　　标准答案：C

　　下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。

　　A、非预期损失表示资产损失的波动幅度

　　B、非预期损失真正体现了银行的风险所在

　　C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

　　D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

　　标准答案：C

　　采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。

　　A、信贷资产组合潜在损失的分布

　　B、信贷资产组合价值的分布

　　C、不同信贷资产组合的风险特征

　　D、信贷资产组合的组成成分

　　标准答案：A

　　银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。

　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B、

　　根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C、设定情景假设

　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

　　标准答案：C

　　Credimetrics的核心思想是（ ）。

　　A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

　　B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

　　C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

　　D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

　　标准答案：A

　　“5C"方法属于（ ）评级方法。

　　A、信用评分法

　　B、专家判断法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　标准答案：B

　　资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、无关

　　标准答案：B

　　（ ）不属于债项评级的内容。

　　A、贷款五级分类

　　B、贷款12级分类

　　C、LGD评级

　　D、借款人评级

　　标准答案：D

　　（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

　　A、处理该笔贷款所花费的成本

　　B、由于贷款可能发生违约所导致的成本

　　C、资本金要求所带来的成本

　　D、客户的规模

　　标准答案：D

　　（ ）不属于信用风险控制的手段。

　　A、授权管理

　　B、贷款流程控制

　　C、贷款定价

　　D、客户财务分析

　　标准答案：D

　　在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（ ）。

　　A、催收

　　B、重组

　　C、诉讼

　　D、贷款的借新还旧

　　标准答案：D

　　在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。

　　A、预期损失率＝违约概率×

　　B、违约损失率

　　C、预期损失率＝违约概率×

　　D、违约风险暴露

　　标准答案：A

　与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。

　　A、对常规信息进行定期报告

　　B、至少每年准备一次

　　C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

　　D、定期报告的

　　标准答案：C

　　在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（ ）。

　　A、营销人员

　　B、风险分析人员

　　C、

　　信贷审批人员

　　D、信贷组合管理人员

　　标准答案：A
　在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（ ）。

　　A、借款者信用状况的数据

　　B、违约风险暴露的数据

　　C、担保品价值的数据

　　D、部门成本的数据

　　标准答案：D

　　在限额管理过程中需要进行的决策不包括（ ）。

　　A、确定限额的结构

　　B、 确定用来计算限额的方法

　　C、确定限额的约束性

　　D、确定限额管理的具体信贷种类

　　标准答案：D

　　在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。

　　A、最高债务承受能力

　　B、最低债务承受能力

　　C、平均债务承受能力

　　D、以上均不对

　　标准答案：A

　　可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。

　　A、单一客户风险限额

　　B、组合风险限额

　　C、集团客户风险限额

　　D、以上均不对

　　标准答案：B

　　在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配’’中的资本是指（ ）。

　　A、所预计的下一年度的银行资本

　　B、本年度的银行资本

　　C、所预计的未来三年的银行资本

　　D、过去三年间的银行资本

　　标准答案：A

　　在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。

　　A、组合在战略层面的重要性

　　B、经济前景

　　C、收益率

　　D、过去的组合集中情况

　　标准答案：C

　　关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。