2010年银行从业资格考试 - 风险管理章节习题及答案(5)

多选题

　　对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠杆比率分析

　　C、现金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流动比率分析

　　标准答案：ABCE

　　商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。

　　A、管理层风险因素

　　B、行业风险因素

　　C、区域风险因素

　　D、企业产品销售风险因素

　　E、社会信用环境

　　标准答案：BCE

　　按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的有（）。

　　A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

　　B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务

　　C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

　　D、银行停止对贷款计息

　　E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

　　标准答案：ABCDE

　　普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括（）。

　　A、资本充足性

　　B、流动性

　　C、资产质量

　　D、保障因素

　　E、盈利水平

　　标准答案：ABCE

　　以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有（）。

　　A、没有普遍适用的验证方法

　　B、验证是一个循环过程

　　C、验证的流程只能在验证设计和实施部门公开

　　D、验证的结果要得到其他相关部门的审阅

　　E、《巴塞尔新资本协议》对验证没有特殊要求

　　标准答案：ABD

　　以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

　　A、CreditMetrics的本质是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人

　　E、Credit Risk ＋ 模型是一解析模型

　　标准答案：ACDE

　　关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有（）。

　　A、它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

　　B、它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

　　C、主权风险分析是一个动态的过程

　　D、解释主权评级的模型需要动态调整

　　E、由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多

　　标准答案：ABCD

　　6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（）。

　　A、流动性

　　B、抵押品

　　C、经济周期的走势

　　D、品格

　　E、资产

　　标准答案：BCD

　　商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括（）。

　　A、品质类指标

　　B、实力类指标

　　C、环境类指标

　　D、财务类指标

　　E、营运能力指标

　　标准答案：ABC

　　商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括（）。

　　A、金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况

　　B、商业银行的风险偏好

　　C、商业银行经济资本配置状况

　　D、客户资信状况

　　E、商业银行的存款政策以及客户中间业务情况

　　标准答案：ABCDE

　　商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。

　　A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B、交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策

　　C、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准

　　D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准

　　标准答案：ABD

　　商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。

　　A、贷款期限

　　B、贷款担保

　　C、贷款金额

　　D、贷款人规模

　　E、贷款费用

　　标准答案：ABCE

　　企业的生产经营风险主要包括（）。

　　A、总体经营风险

　　B、产品风险

　　C、生产风险

　　D、销售风险

　　E、行业风险

　　标准答案：ABCD

　　根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（）。

　　A、贷款是循环的、无抵押的、承诺的

　　B、子组合内对个人最高授信额度不超过10万元人民币

　　C、必须保留子组合的损失率数据

　　D、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

　　E、办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

　　标准答案：ACDE

　　以下关于违约的说法中，正确的是（）。

A、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

　　B、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

　　C、违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础

　　D、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

　　E、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义

　　标准答案：ACE

　　以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。

　　A、线性概率模型

　　B、Logit模型