2009年银行从业资格考试 - 风险管理真题(6)

D 使银行不再注重盈利性
E 放弃了股东价值最大化的目标
答案:A,B,C
11. 下列关于银行资本的作用叙述正确的是( )。
A 提供融资
B 使银行免受损失
C 维持市场信心
D 限制银行业务过度扩张
E 保护客户利益
答案:A,C,D
12. 以下关于会计资本的说法中，正确的是( )。
A 会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B 会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C 会计资本是银行可以实际利用的资本
D 会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
E 会计资本就是经济资本
答案:B,C,D
[解析] 会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。
13. 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )”。
A 自主经营
B 自担风险
C 自负盈亏
D 自我约束
E 自我发展
答案:A,B,C,D
14. 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即( )。
A 资产风险管理阶段
B 负债风险管理阶段
C 资产负债管理阶段
D 全面风险管理阶段
E 市场风险管理阶段
答案:A,B,C,D
[解析] 本题考核的是风险管理模式发展的阶段。
15. 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。
A 内部评级初级法
B 标准法
C 高级计量法
D 内部评级高级法
E 内部模型法
答案:A,C,D
[解析] 对市场风险，可以采取标准法或内部模型法。
16. 以—下哪些属于商业银行的代理业务( )。
A 代理商业银行业务
B 代理保险业务
C 代理证券业务
D 代收代付业务
E 代理政策性业务
答案:A,B,C,D,E
[解析] 以上均属于商业银行的代理业务。
17. 操作风险关键指标包括( )。
A 人员风险指标
B 流程风险指标
C 内部风险指标
D 外部风险指标
E 系统风险指标
答案:A,B,D,E
18. 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。
A 财产保险
B 电子保险
C 计算机犯罪保险
D 错误与遗漏保险
E 营业中断保险
答案:A,B,C,D,E
19. 下列属于市场风险的有( )。
A 利率风险
B 股票风险
C 汇率风险
D 商品风险
E 操作风险
答案:A,B,C,D
[解析] 本题考核的是市场风险的内容。
20. 战略风险来自( )。
A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B 商业银行经营目标不能按时实现
C 为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D 为实现目标所需要的资源匮乏
E 整个战略实施过程的质量难以保证
答案:A,C,D,E 21. 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )。
A 传统方法
B 评级方法
C 信用评分方法
D 统汁模型
E 黑色预警法
答案:A,B,C,D
22. 区域风险预警主要包括哪几种情况( )。
A 有关区域经济的政策法规发生重大变化
B 区域经营环境出现恶化
C 区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D 国家有关产业政策发生变化
E 产品出口的国家的贸易限制政策
答案:A,B,C
23. 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括( )。
A 个人因素
B 资金用途因素
C 还款来源因素
D 保障因素
E 企业前景因素
答案:A,B,C,D,E
24. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征( )。
A 全面性
B 相关性
C 及时性
D 可靠性
E 可比性
答案:A,C,E
25. 以下属于金融衍生品的是( )。
A 即期金融产品
B 金融期货
C 期权
D 远期利率协议
E 货币互换
答案:B,D
26. 以下属于国内商业银行流动性资产的是( )。
A 库存现金
B 超额准备金
C 一个月内到期的正常类贷款
D 一个月内到期的债权
E 长期公司债
答案:A,C
[解析] 考生应联系记忆流动性资产所包括的其他内容。
27. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。
A 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C 无法全面地反映借款人的信用状况
D 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
答案:A,D
28. 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括( )。
A 资本充足性
B 资产质量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流动性
答案:A,B,C,D,E
29. 商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面( )。
A 保证人的资格
B 保证人的财务实力
C 保证人的意愿
D 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E 保证人的法律责任
答案:A,C,E
30. 财务比率主要分为哪几类( )。
A 盈利能力比率
B 负债比重比率
C 效率比率
D 杠杆比率
E 流动比率
答案:A,C,D,E
31. 商业银行风险管理流程包括( )。
A 风险识别
B 风险计量
C 风险监测
D 风险控制
E 风险对冲
答案:A,B,C,D
32. 商业银行贷款担保的主要方式有( )。
A 保证
B 抵押
C 质押
D 留置
E 定金