银行从业资格考试《风险管理》套题精选 1

1、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（ ）。
A、不适用于非上市公司
B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
【答案与解析】正确答案：B
记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
2、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
【答案与解析】正确答案：B
本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。
3、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案与解析】正确答案：B
本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸=所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。
4、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交
易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（ ）。
A、住房抵押贷款信用风险暴露 B、零售信用风险暴露
C、企业/机构信用风险暴露 D、公用事业信用风险暴露
【答案与解析】C
信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款）、;后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。
5、风险识别包括（ ）两个环节。
A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险
C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险
【答案与解析】正确答案：C
风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险l即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。
6、下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）
A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
【答案与解析】正确答案：A
本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动（大于l%），头寸骱格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确
7、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元
则表明该银行的资产组合（ ）。
A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
【答案与解析】正确答案：C