2012年银行从业资格考试《风险管理》全真训练题[三]

31?下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
　　A?某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
　　B?美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险
　　C?由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
　　D?央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
　　E?结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
　　32?以下属于杠杆比率指标的有（ ）。
　　A?资产负债率
　　B?有形净值债务率
　　C?利息偿付比率
　　D?总资产收益率
　　E?权益收益率
　　33?运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（ ）。
　　A?根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数
　　B?利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
　　C?将同类的潜在借款人的相关变量代人函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准
　　D?在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正
　　E?不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
　　34?2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等风险。
　　A?市场风险
　　B?信用风险
　　C?操作风险
　　D?流动性风险
　　E?声誉风险
　　35?银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（）。
　　A?资本充足率
　　B?股本净回报率
　　C?不良贷款率
　　D?大额风险集中度
　　E?不良贷款拨备覆盖率
　　36?某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7 500万元，2006年期末应收账款为9 500万元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。
　　A?销售毛利率为25％
　　B?应收账款周转率为2.11
　　C?销售毛利率为75％
　　D?应收账款周转率为2.35
　　E?应收账款周转天数为171天
　　37?操作风险的人员因素包括（ ） 造成损失或者不良影响而引起的风险。
　　A?外部欺诈
　　B?失职违规
　　C?员工的知识/技能匮乏
　　D?内部欺诈
　　E?核心员工流失
　　38?巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。
　　A?系统风险
　　B?信用风险
　　C?操作风险
　　D?战略风险
　　E?声誉风险
　　39?关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（ ）。
　　A?资金投入巨大
　　B?并不适合所有的商业银行
　　C?涉及的风险管理领域非常全面
　　D?不利于绝对控制商业银行的敏感信息
　　E?无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力
　　40?风险文化一般由（ ）三个层次组成。
　　A?风险管理理念
　　B?风险模型
　　C?制度
　　D?知识
　　E?内部控制

参考答案
　　一、单选题
　　1?B【解析】使用高级计量法需要得到监管当局的批准。它的风险敏感度高于基本指标法。
　　2?B【解析】计量风险时，一般会考虑损失而不是考虑盈利，所以对比四个选项，可直接排除A、C。其次，题干中提到了“各产品线”，一般来说与题干对应的“该产品线”选项更接近正确选项。这是考生在不了解知识点时可采取的解题技巧。但是，作为一个比较重要的知识点，还是希望考生理解记忆。
　　3?B【解析】欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B有欺诈的行为。
　　4?B【解析】A连带责任即当债务人无法偿还债务时，保证人要受到“连带”，为债务人承担责任；B抵押不要求债务人将财产抵押给债权人。联系现实情况即可作答，现实中的房贷、车贷都是抵押贷款的方式，但是房子车子都仍然归贷款人所有，只有在贷款人无法还贷时，抵押财产才进行移交；C质押方式下，动产已经移交了债权人，当债务人不履行债务时，债权人就可以依法变卖动产，获得受偿。
　　5?C【解析】风险价值是指一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。
　　6?A【解析】红色预警是定量与定性分析相结合的方法。其他选项中，B、C、D是红色预警法的正确流程。归纳风险预警方法：黑色预警法不引进警兆指标变量，只考虑预警要素指标的时间序列变化规律，即波动特征；蓝色预警法侧重定量分析，分为指数预警法和统计预警法；指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警；统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析；红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。
　　7?B【解析】A信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。
　　8?C【解析】可以把期权简单想成一份合同。不管是买方期权还是卖方期权都是合同的持有者，买卖是他们未来的权利。这份合同的任何参数变动如果对持有人来说风险增大，合同的价值就会增大。本题中，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系，否则，本题会直接错选A、D中一个。
　　9?D【解析】银行监管理念是管法人、管风险、管内控、提高透明度。存款是太具体的一项业务，与理念显得格格不入。
　　10?C【解析】归纳风险迁徙类指标的知识点：
　　风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，是风险监管核心指标之一。
　　11?A【解析】随机变量X服从二项分布写做：X-B（n，p），均值公式为np，方差公式为np（1-p）。本题中，X-B（10，0.1），n=10，p=0.1均值为np=1，方差=np（1-p）=0.9。
　　12?D【解析】内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。6个月后，股票A的价格上涨为50元，此时投资者若执行期权，将获得10元（50-40）的收益，故期权的内在价值为10元。