2012年银行从业资格考试《风险管理》第一章章节测试题(2)

　　A、风险分散
　　B、风险对冲
　　C、风险转移
　　D、风险规避
　　标准答案：D
　　题号： 27
　　以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（ ）。
　　A、首次提出了资本充足率监管的国际标准
　　B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
　　C、提出市场风险的资本要求
　　D、提出合格监管资本的范围
　　标准答案：B
　　题号： 28
　　在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（ ）。
　　A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
　　B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
　　C、 国债的价格变动与利率的变动方向正相关
　　 D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
　　标准答案：B
　　题号： 29
　　巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（ ）。
　　A、32%
　　B、16%
　　C、8%
　　D、4%
　　标准答案：C
　　题号： 30
　　下列理论中，属于资产风险管理模式的是（ ）。
　　A、银行券理论
　　B、资产结构理论
　　C、购买理论
　　D、销售理论
　　标准答案：B

题号： 31
　　（ ）不属于事前风险控制手段。
　　A、风险转移
　　B、风险规避
　　C、风险补偿
　　D、风险分散
　　标准答案：C
　　题号： 32
　　以下对正态分布的描述正确的是（ ）。
　　A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
　　B、整个正态曲线下的面积为1
　　C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布
　　D、正态曲线是递增的
　　标准答案：B
　　题号： 33
　　以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（ ）。
　　A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
　　B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
　　C、缺口分析与久期分析法的提出
　　D、罗斯提出套利定价理论
　　标准答案：A
　　题号： 34
　　商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（ ）。
　　A、全面的信贷业务可以转移系统性风险
　　B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险
　　C、全面的信贷业务可以获得规模效应
　　D、全面的信贷业务可以降低成本
　　标准答案：B
　　题号： 35
　　（ ）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
　　A、流动性风险
　　B、战略风险
　　C、操作风险
　　D、法律风险
　　标准答案：B
　　题号： 36
　　对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（ ）业务。
　　A、信用担保
　　B、贷款
　　C、衍生品交易
　　D、同业交易
　　标准答案：B
　　题号： 37
　　巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于（ ）后的资本协议征求意见稿。
　　A、1998年5月
　　B、1999年6月
　　C、2001 年1月
　　D、2003年4月
　　标准答案：B
　　题号： 38
　　一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（ ）。
　　A、风险分散
　　B、风险对冲
　　C、风险规避
　　D、风险补偿
　　标准答案：D
　　题号： 39
　　商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（ ）。
　　A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
　　B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
　　C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
　　D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
　　标准答案：C
　　题号： 40
　　在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于（ ）的风险管理方法。
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险规避
　　D、风险转移
　　标准答案：D
　　题号： 41
　　金融投资普遍以（ ）作为分析计量指标的主流分析框架。
　　A、收益率方差
　　B、绝对收益
　　C、绝对离差
　　D、对数收益率
　　标准答案：A
　　题号： 42
　　巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（ ）。
　　A、按风险事故
　　B、按损失结果
　　C、按风险发生的范围
　　D、按诱发风险的原因
　　标准答案：D
　　题号： 43
　　（ ）不是全面风险管理模式的特征。
　　A、全球的风险管理体系
　　B、全面的风险管理范围
　　C、全员的风险管理文化
　　D、全程的风险识别过程
　　标准答案：D
　　题号： 44
　　一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（ ）。
　　A、市场风险
　　B、操作风险
　　C、声誉风险
　　D、信用风险
　　标准答案：D
　　题号： 45
　　以下对风险的理解不正确的是（ ）。
　　A、是未来结果的变化
　　B、是损失的可能性
　　C、是未来结果对期望的偏离
　　D、是未来将要获得的损失
　　标准答案：D
　　题号： 46
　　A股票的预期收益率为10%，标准差为20%；B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为（ ）。
　　A、0.8
　　B、0.6
　　C、0.4
　　D、0.2
　　标准答案：C
　　题号： 47
　　（ ）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
　　A、操作风险
　　B、国家风险
　　C、声誉风险
　　D、法律风险
　　标准答案：C
　　题号： 48
　　商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（ ）的风险管理方法。
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险规避
　　D、风险转移
　　标准答案：A
　　题号： 49
　　在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取（ ）等方法。
　　A、风险分散
　　B、风险对冲
　　C、风险规避
　　D、风险转移
　　标准答案：C
　　题号： 50
　　在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。