2012年银行从业资格考试《风险管理》第四章章节测试题 二(2)

　　C、风险
　　D、止损
　　标准答案：A
　　题号： 83
　　衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（ ）。
　　A、Delta
　　B、Gamma
　　C、Vega
　　D、Theta。
　　标准答案：C
　　题号： 84
　　交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。
　　A、金融头寸
　　B、金融工具
　　C、金融工具和商品头寸
　　D、商品头寸
　　标准答案：C

二、多选题
　　题号： 85
　　监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ ）。
　　A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
　　B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
　　C、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
　　D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试
　　E、风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。
　　标准答案：ABC DE
　　题号： 86
　　以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。
　　A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
　　B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
　　C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
　　D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
　　E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。
　　标准答案：AC

三、判断题 共 16 题
　　题号： 87
　　中国银行监管部门下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场价格计价。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 88
　　巴塞尔委员会 2004年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改，修改后交易账户的定义为：交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 89
　　大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 90
　　资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 91
　　市场风险管理是基于名义价值进行的。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 92
　　巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 93
　　由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号：94
　　方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理“肥尾”现象。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 95
　　银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 96
　　交易账户的项目通常按历史成本定价。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 97
　　在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 98
　　理论上，卖方期权的持有者的损失可能是无穷大的。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 99
　　商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 100
　　市场价值一般可以代表公允价值。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 101
　　利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 102
　　交易项目中的头寸只能按市场价格计价（Mark to Market）。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错