2012年银行从业资格考试《风险管理》第三章章节测试题 一(4)

　　C、不同信贷资产组合的风险特征
　　D、信贷资产组合的组成成分
　　标准答案：A
　　题号： 64
　　目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。
　　A、RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）／监管资本
　　B、RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）／监管资本
　　C、RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）／经济资本
　　D、RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本
　　标准答案：C
　　题号： 65
　　（ ）不属于信用风险控制的手段。
　　A、授权管理
　　B、贷款流程控制
　　C、贷款定价
　　D、客户财务分析
　　标准答案：D
　　题号： 66
　　下面有关违约概率的说法，错误的是（）。
　　A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
　　B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
　　C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
　　D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
　　标准答案：B
　　题号： 67
　　信用联动票据的主要吸引力在于（ ）。
　　A、可获得更高的投资收益
　　B、可完全规避信用风险
　　C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能
　　D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益
　　标准答案：D
　　题号： 68
　　关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。
　　A、信息披露是一种中立、良性的政策手段
　　B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的
　　C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息
　　D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息
　　标准答案：D
　　题号： 69
　　假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。
　　A、CVAR2
　　B、C*CVAR2
　　C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
　　D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）
　　标准答案：D
　　题号： 70
　　假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。
　　A、28%
　　B、35%
　　C、39%
　　D、40%
　　标准答案：B
　　题号： 71
　　与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（　　）
　　A、分析企业经营能力的问题
　　B、汇总报表与合并报表问题
　　C、分析企业偿债能力的问题
　　D、分析企业还款能力的问题
　　标准答案：B
　　题号： 72
　　与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。
　　A、分析企业经营能力的问题
　　B、分析企业偿债能力的问题
　　C、汇总报表与合并报表问题
　　D、分析企业还款能力的问题
　　标准答案：C
　　题号： 73
　　假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。
　　A、2.5%
　　B、5%
　　C、10%
　　D、15%
　　标准答案：B
　　题号： 74
　　与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。
　　A、对常规信息进行定期报告
　　B、至少每年准备一次
　　C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
　　D、定期报告的
　　标准答案：C
　　题号： 75
　　经济资本主要用于规避银行的（ ）
　　A、预期损失
　　B、非预期损失
　　C、灾难性损失
　　D、常规性损失
　　标准答案：B
　　题号： 76
　　商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。
　　A、组合在战略层面的重要性
　　B、过去的组合集中情况
　　C、资本收益率
　　D、经济前景
　　标准答案：C
　　题号： 77
　　CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
　　A、保险学的精算理论
　　B、默顿期权定价理论
　　C、经济计量学理论
　　D、资产组合理论
　　标准答案：B
　　题号： 78
　　可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。
　　A、总收益互换
　　B、信用违约互换
　　C、信用价差衍生产品
　　D、信用联动票据
　　标准答案：C
　　题号： 79
　　商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）三类。
　　A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
　　B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款
　　C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
　　D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款
　　标准答案：C
　　题号： 80
　　国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。
　　A、风险调整资本回报率
　　B、风险调整资产回报率
　　C、资产风险回报率
　　D、风险资本回报率
　　标准答案：C

题号： 81
　　银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
　　B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
　　C、设定情景假设
　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
　　标准答案：C
　　题号： 82
　　在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。
　　A、预期损失率=违约概率×
　　B、违约损失率
　　C、预期损失率=违约概率×
　　D、违约风险暴露
　　标准答案：A
　　题号： 83
　　某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。
　　A、0.2
　　B、0.6
　　C、0.8
　　D、0.9
　　标准答案：B
　　题号： 84
　　有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。
　　A、内部关联交易频繁
　　B、连环担保十分普遍
　　C、系统性风险较高
　　D、风险监控难度较小