2012年银行从业资格考试《风险管理》第五章章节测试题 二(2)

　　D、组织结构
　　E、经营场所安全性
　　标准答案：ABCD
　　题号： 60
　　在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（　）
　　A、了解业务和流程
　　B、确定并理解主要风险领域
　　C、建立复杂模型计算风险指标的相关性
　　D、定义风险指标
　　E、按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标
　　标准答案：ABDE
　　题号： 61
　　为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（ ）
　　A、定义操作风险并分类
　　B、文件证明和收集数据
　　C、建立模型
　　D、重新进行数据收集
　　E、确定模型并实施
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 62
　　商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。其报告内容大致包括（ ）
　　A、风险状况
　　B、损失事件
　　C、诱因及对策
　　D、关键风险指标
　　E、资金水平
　　标准答案：ABCDE

三、判断题 共 11 题
　　题号： 63
　　无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 64
　　用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 65
　　高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。 （ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 66
　　对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 67
　　操作风险也需要一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 68
　　操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 69
　　可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（
　　）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 70
　　使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 71
　　保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 72
　　对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。（
　　）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 73
　　提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对