2012年银行从业资格考试《风险管理》第四章知识精讲(5)

发布时间：2012-04-16 14:56 来源：风险管理查看：次打印关闭

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四、市场风险监管资本计量与绩效评估
(一)市场风险监管资本计量
市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为；
市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×vaR
其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。