2010年证券从业资格考试-基础知识冲刺题及答案5

一、单选题：

1、期权又称选择权，是指其持有者能在规定的时间内按 购买或出售一定数额的基础工具的权利。

A：双方协定价格

B：现货价格

C：到期日价格

D：市场价格

标准答案：a

2、金融期权的交易双方的权利和义务是 。

A：期权的卖方必须履行义务，买方可以放弃其权利

B：期权的卖方必须履行义务，买方必须行使其权利

C：期权的卖方不一定履行义务，买方必须行使其权利

D：期权的卖方不一定履行义务，买方可以放弃其权利

标准答案：a

3、第一个股票指数期货于1982年在 推出，标志着股指期货的诞生。

A：芝加哥期货交易所

B：芝加哥商品交易所

C：美国堪萨斯农产品交易所

D：纽约期货交易所

标准答案：a

4、关于金融期权与金融期货的论述不正确的是 。

A：金融期权与金融期货都是人们常用的套利保值工具，它们的作用与效果是相同的

B：人们利用金融期货进行套期保值，在避免价格不利变动造成的损失的同事，也必须放弃若价格有利变动可能获得的利益

C：通过金融期权交易，既可避免价格不利变动造成的损失，又可在相当程度上保住价格有利变动而带来的利益

D：在现实的交易活动中，人们往往将金融期权与金融期货结合起来，通过一定的组合或搭配来实现某一特定目标

标准答案：a

5、参与美国存托证发行与交易的中介机构不包括

A：存券银行

B：托管银行

C：中央存托公司

D：评级公司

标准答案：d

6、外汇期货于20世纪10年代初在 率先推出，并得到了迅速发展。

A：纽约证券交易所

B：芝加哥期货交易所

C：芝加哥商业交易所的国际货币市场

D：芝加哥商品交易所

标准答案：c

7、若A股票报价为40元，该股票在两年内不发放任何股利，两年期期货报价为50元，某投资者按10%年利率借人4000元资金（复利计息）并购买该股100股股票，同事卖出100股两年期期货，两年后，期货合约交割，期货客户可以盈利 元。

A:120

B:140

C:160

D:180

标准答案：c

8、2006年1月24日， 发布了《关于开展人名币利率互换交易试点有关事宜的通知》，批准在全国银行间同业拆借中心开展人民币利率互换交易试点。

A：中国农业银行

B：中国人民银行

C：中国建设银行

D：中国民生银行

标准答案：a

9、是以每种期货合约在交易日收盘前最后一分钟和几分钟的平均成交价作为当日结算价，与每笔交易成交时的价格做对照，计算每个结算所会员账户的浮动盈亏，进行随时清算。

A：保证金制度

B：限仓制度

C：无负债结算制度

D：大户报告制度

标准答案：c

10、根据权证行权时所买卖的标的股票来源不同，分为 。

A：平价权证、价内权证和价外权证

B：认购权证和认沽权证

C：认股权证和备兑权证

D：美式权证、欧式权证、百慕大权证

标准答案：a

11、某股票的看跌期权的执行价为38元，期权费为1元，则当到期日股票价格为 时，执行该期权可以盈利。

A:41元

B:39元

C:37元

D:35元

标准答案：d

12、若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资资金额的 几倍。

A:10

B:20

C:5

D:50

标准答案：b

13、是指金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动。

A：联动性

B：跨期性

C：杠杆性

D：不确定性

标准答案：a

14、1998年美国财务会计准则委员会（PASB）所发部的《衍生工具与避险业务会计准则》，讲金融衍生工具分化为独立衍生工具和（ ）两大类。

A：内置型衍生工具

B：交易所交易的衍生工具

C：嵌入式衍生工具

D:OTC交易的衍生工具

标准答案：b

15、可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行的是 。

A：欧式期权

B：美式期权

C：修正美式期权

D：大西洋期权

标准答案：b

16、看跌期权的买方对资产具有 的权利。

A：卖出

B：持有

C：买入

D：放弃

标准答案：b

17、如果某可转换债券面额为1000元，规定其转换比例为40，则转换价格为 。

A:5

B:25

C:50

D:100

标准答案：b

18、交易者之所以买入看涨期权，是因为他预期该项金融工具的价格在近期内将会 。

A：不变

B：下跌

C：上涨

D：不确定，买入是为了降低风险

标准答案：c

19、不属于建构模块工具的是 。

A：金融远期合约

B：金融期权

C：金融期货

D：存托凭证

标准答案：d

20、可转换债券的要素不包括______。

A：票面利率

B：转换期限

C：转换金融

D：有效期

标准答案：c

21、金融衍生工具产生的最基本原因是_________ 。

A：规避风险

B：增强流动性

C：提高收益

D：金融产品创新

标准答案：a

22、根据证券化的基础资产不同，可以将资产证券化分为_________ 。

A：不动产证券化、应收账款证券化、信贷资产证券化、未来收益证券化、债券组合证券化等

B：境内资产证券化和离岸资产证券化

C：股权型证券化、债权型证券化和混合型证券化

D：应收账款证券化、债券型证券化、股权型证券化

标准答案：a

23、首先在期货市场上买入期货，以便在将来的现货市场上买入时免受价格上涨的损失的期货交易方式是________。

A：空头套期保值

B：交叉套期保值

C：多头套期保值

D：混合套期保值

标准答案：c

24、实质上属抗跌期权的是________ 。

A：认购权证

B：欧式权证