银行从业资格考试风险管理预测试题[多选题]

二、多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中

　　有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1、“9-11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

　　A、灾难备份 B、强制员工休假

　　C、审慎选择经营地址 D、制定应急和连续营业方案

　　E、购买保险

　　【答案与解析】正确答案：ACDE

　　B的做法对应对灾难性损失是无事于补的。

　　2、( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A、零售客户 B、小额存款人 C、个人存款人

　　D、公司存款人 E、机构存款人

　　【答案与解析】正确答案：DE

　　本题选项其实分为两部分，一部分是ABC，都是小额存款人;另一部分是DE，大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是大额存款人，选DE。

　　3、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。

　　A、适度分散客户种类和资金到期日

　　B、制定风险集中限额

　　C、以零售资金作为银行负债的主要来源

　　D、将贷款集中于房地产企业

　　E、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

　　【答案与解析】正确答案：ABC

　　减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B、C都是在对资金的集中进行分散或控制。D中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。E批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

　　4、商业银行流动性风险预警信号有( )。

　　A、商业银行所发行的股票价格下跌

　　B、所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C、商业银行的外部评级上升

　　D、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E、债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　A中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加，对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形。

　　5、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。

　　A、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　B、能够确保产品和服务的溢价水平

　　C、能够减少进入新市场的阻碍

　　D、能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　E、能够完全避免风险事件和未来损失

　　【答案与解析】正确答案：ABCD

　　风险和损失是不能被完全避免的。

　　6、声誉危机管理规划的主要内容包括( )。

　　A、制定战略性的危机沟通机制 B、危机现场处理

　　C、危机处理过程中的持续沟通D、管理危机过程中的信息交流

　　E、模拟训练和演习

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　声誉危机管理规划的主要内容还包括：提高解决问题的能力;提高发言人的沟通技能。

　　7、商业银行附属资本包括( )。

　　A、核心资本 B、一般准备 C、盈余公积

　　D、未分配利润 E、长期次级债务

　　【答案与解析】正确答案：BE

　　盈余公积和未分配利润都是核心资本。

　　8、银行监管方法包括( )。

　　A、资本监管 B、市场准入 C、风险评级

　　D、监督检查 E、外部审计

　　【答案与解析】正确答案：ABCD

　　外部审计是银行自己进行风险监督的一种方法。银行监管方法包括上述这四种方法。

　　9、流动性比例中流动性资产包括( )。

　　A、在中国人民银行超额准备金存款

　　B、一个月内到期的应收账款

　　C、一个月内到期的贴现及其他买入票据

　　D、一个月内到期的次级类贷款

　　E、一个月内到期的债券

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔出其中的不良资产)。

　　10、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有( )。

　　A、我国中央政府的债券

　　B、中央政府投资的公用企业的债券

　　融资指标/信号：商业银行的负债稳定性和融资能力的变化
11、清晰的声誉风险管理流程包括。( )。

　　A、声誉风险识别 B、外部审计 C、声誉风险评估

　　D、监测和报告 E、内部审计

　　【答案与解析】正确答案：ACDE

　　考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。

　　12、下列属于战略风险管理应急方案的有( )。

　　A、业务中断恢复计划 B、公共关系补偿计划 C、灾难恢复计划

　　D、诉讼应答策略 E、回应监管批评

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　熟悉教材，多读形成大致印象。战略风险管理应急方案基本就包括这五项内容。

　　13、违约的发生主要是由于哪些原因?( )

　　A、债务人自身原因，经营不善、决策失误8、行业不景气

　　C、宏观经济因素影响 D、债务人故意欺诈

　　E、贷款定价不合理

　　【答案与解析】正确答案：ABC

　　一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。本题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因。

　　14、在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中

　　相对可以忽略的是( )。

　　A、EAD B、LGD

　　C、M D、PD

　　【答案与解析】正确答案：C

　　本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各 公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。