银行从业资格考试风险管理预测试题[多选题](2)

　　15、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )

　　A、定义操作风险并分类 B、文件证明和收集数据

　　C、建立模型 D、重新进行数据收集

　　E、确定模型并实施

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。

　　16、审慎经营类指标包括( )。

　　A、股本净回报率 B、资本充足率 C、大额风险集中度

　　D、不良贷款拨备覆盖率 E、成本收入比

　　【答案与解析】正确答案：BCD

　　AE中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。

　　17、衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。

　　A、资本充足率 B、大额风险集中度 C、正常贷款迁徙率

　　D、不良贷款迁徙率 E、成本收入比

　　【答案与解析】正确答案：CD

　　衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出C、D是动态的，其他都是静态指标。

　　18、贷款重组应当注意的事项包括( )。

　　A、是否属于可重组的对象或产品

　　B、进入重组流程的原因

　　C、是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

　　D、转让贷款的成本费用

　　E、对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

　　【答案与解析】 正确答案：ABC E

　　D是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款鲴良。贷款重组应当注意的事项就包括ABCE四项内容。

　　19、新发生不良贷款的外部原因包括( )

　　A、违反贷款授权授信规定 B企业经营管理不善或破产倒闭

　　C、企业逃废银行债务 D、企业违法违规

　　E、地方政府行政干预

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题。

　　20、下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?( )

　　A、借款人的个人品德 B企业的资本金

　　C、借款人未来现金流量的变动趋势 D借款人提供的抵押品价值

　　E、借款的利率水平

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　5C体系：CharaCter对应A，Capital对应B，CapaCity对应C(还款能力)，Collateral对应D，Condition对应E。

21、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?( )

　　A、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　B、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

　　C、某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　D、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　可视为违约的情形是：

　　(1)有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款(包括本金、利息和手续费);

　　(2)债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期;

　　(3)债务人超过到期日90天仍未偿还债务;

　　(4)债务人或债权人已申请债务人的企业破产。

　　22、银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括( )。

　　A、本期贷款余额等基本情况 B、地区和客户结构情况

　　C、不良贷款清收转化情况 D、新发放贷款质量情况

　　E、新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　报告还包括对不良贷款的变化趋势进行预测。

　　23、下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。

　　A、为客户提供外汇即期交易 B、为客户提供外汇远期交易

　　C、为客户提供外汇期货交易 D、进行自营外汇交易

　　E、吸收外币存款

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　以上选项都与外汇、外币有关，也就存在着汇率风险。归纳汇率风险内容Pl89汇率风险第一段。

　　24、下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有( )。

　　A、期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所

　　B、期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内

　　C、期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格

　　D、期货交易价格被作为该商品价值的基准价格

　　E、人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　以上选项完整地解释了期货交易价格发现功能。

　　25、下列关于单一货币敞El头寸的计算公式，正确的有( )。

　　A、敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

　　B、即期净敞口头寸=即期资产一即期负债

　　C、即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

　　D、远期净敞口头寸=远期卖出一远期买人

　　E、远期净敞口头寸=远期买入一远期卖出

　　【 答案与解析】正确答案：ABE

　　即期净敞口头寸=即期资产一即期负债，远期净敞口头寸=买人的远期合约头寸一卖出的远期合约头寸。

　　26、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。

　　A、模型假设和参数不再适用的情形

　　B、市场价格发生剧烈变动的情形

　　C、市场流动性严重不足的情形

　　D、外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

　　E、历史上发生过重大损失的情景

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　压力测试选择的情景都是极端条件下，非正常状况下的情景。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括以上5种情况。