2010年银行从业资格考试风险管理重难点分析(3)(3)

　　经销商风险、“假按揭”风险、由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险、以及借款人的经济财务状况发生变动的风险

　　关于个人零售贷款及其风险分析，要知道哪些产品属于个人零售贷款，其风险点是什么等

　　(1)个人类客户信用风险的识别与分类

　　答：(1)个人客户的分类

　　常用的个人客户分类划分的依据变量包括：

　　信贷产品种类：如抵押房贷、车贷、信用卡消费及其它个人消费贷款等;

　　老客户与新客户。老客户又可分为VIP高端客户、优质客户与普通客户;

　　自然人客户与小企业客户。因为许多银行将小企业划归零售银行部门;

　　客户年龄。客户的资信等级;`

　　客户拥有、并能作为抵押和担保的金融资产;

　　申请贷款渠道;

　　其他变量。

　　矛盾之处

　　在个人客户信用风险评估过程中，应针对不同客户群来建立具有差异化的信用评分模型，以达到更高的精确度。

　　然而，在实践中对个人客户分类划分存在着一定的难度。主要难度表现为：

　　第一，个别客户群没有足够的数据或贷款，这使得客户分群在统计上的效果不显著，没有体现在建模时对个人客户分类

　　划分的优势。

　　第二，银行没有能力充分收集用作分类的变量数据，特别是刚刚建立信用评分定量化机制的银行。

　　第三，在许多发展中国家，客户分类变量存在着相当程度的不稳定性，在某些情况下反而会对信用风险计量产生不利影响。

　　(2)个人客户信用风险的识别

　　首先，银行要求个人客户提供各种能够证明个人的年龄、职业、收入、财产、信用记录、教育背景等相关资料和基本信息。银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解调查借款人信息的真实性。

　　其次，从外部权威的个人信用评级机构(如人民银行个人信用信息基础数据库)及其他如税务、海关、法院等权威部门获得个人客户的信用记录。

　　最后，结合银行内部数据系统已有的相关信息、客户提供的资料以及外部权威机构的资料加以汇总，综合识别和分析个人客户

　　(2)个人客户的风险分析

　　答：个人客户信用风险分析的流程

　　个人客户信用风险的调查与分析

　　个人客户信用风险分析的流程

　　主要包括：贷款的营销和受理、贷前调查、贷款审核、贷款审批、贷款发放、贷后管理及档案管理等主要环节。其中，每一环节都应注意对个人信用风险的识别与控制，但从风险识别与控制的效率来看，个人信用风险识别的关键环节是贷款发放前的信息资料的收集、汇总、分析以及审批时的风险控制。

　　借款人资信情况调查

　　通过相关的征信系统调查了解借款人的资信状况;

　　重点调查可能影响第一还款来源的因素。

　　第一还款来源调查的内容主要包括：

　　主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断。

　　主要收入来源为其他合法收入的，如利息和租金收入等，应检查其提供的财产情况，证明文件包括租金收入证明、房产证、银行存单、有现金价值的保单等。

　　借款人资信情况调查ⅱ

　　④ 借款人的资产与负债情况调查：

　　调查确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况。

　　调查其他可变现资产情况。

　　调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况等。

　　应分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力。

　　⑤ 贷款用途及还款来源的调查。主要调查借款人的贷款用途是否与所申请的信贷品种管理办法的规定一致，还款来源是否有效落实并足以履约等。

　　⑥ 对担保方式的调查。借款人是否以价值稳定、易变现的财产提供抵押。借款人是否能按银行要求，为其所购商品办理财产保险，购买贷款信用保险等。

　　借款人资信情况调查ⅲ

　　目前，大部分中资银行在对个人客户的贷前调查完成后，要求客户经理填写《贷前调查报告》或《贷前调查表》，然后将客户的所有资料连同《贷前调查报告》或《贷前调查表》呈送个人贷款的审核、审批部门;但许多外资银行可以由分析员直接将客户的相关信息资料输入个人信用评分系统，由评分系统自动对个人客户的信息进行分析处理，给予评分，根据评分一般即可作出是否贷款的决定。

　　(3)产品分类及风险分析

　　答：——个人信贷产品分类

　　——个人信用风险分析

　　—— 个人信贷产品分类 ⅰ

　　个人住宅抵押贷款;

　　个人零售贷款; 　　循环零售贷款。

　　—— 个人信贷产品分类 ⅱ

　　个人零售贷款又可以细分为：

　　个人汽车消费贷款;

　　信用卡消费贷款;

　　助学贷款;

　　留学贷款;

　　助业贷款;

　　等等。

　　个人信贷产品按用途分类(补充)

　　可分为消费类信贷产品和个人经营类信贷产品两种。

　　消费类信贷产品的特点有二：

　　针对自然人;针对消费环节。

　　个人经营类信贷产品则针对生产经营环节。此类贷款更多的要受市场的影响。

　　——个人信贷类产品风险分析

　　⑴ 个人住宅抵押贷款及其风险分析

　　⑵ 个人零售贷款及其风险分析

　　—— 个人信贷类产品风险分析

　　(1)个人住宅抵押贷款及其风险分析

　　① 经销商风险

　　经销商风险的主要类型包括：

　　经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效。如房地产商尚未获得销售许可证即销售房屋。

　　经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约。如不能按合同规定的时间交付或质量出现问题，与借款人发生纠纷，直接影响借款人的还款意愿。在个人购房贷款中，项目烂尾，无法完工，往往使银行抵押权益落空。

　　经销商高度负债经营时，存在经销商卷款外逃的风险。

　　② “假按揭”风险