2010年银行从业资格考试-风险管理章节习题及答案(2)(2)

　　商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。

　　A、所预计的下一年度的银行资本

　　B、所预计的未来三年的银行资本

　　C、本年度的银行资本

　　D、过去三年间的银行资本

　　标准答案：A

　　以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（ ）。

　　A、资本金要求所带来的成本

　　B、处理该笔贷款所花费的成本

　　C、客户的规模

　　D、由于贷款可能发生违约所导致的成本

　　标准答案：C

　　由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。

　　A、限额管理

　　B、贷款重组

　　C、贷款转让

　　D、贷款审批

　　标准答案：B

　　假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×

　　标准答案：C

　　下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

　　A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

　　B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

　　C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

　　D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

　　标准答案：B

　　在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（ ）。

　　A、法人客户和个人客户

　　B、企业类客户和机构类客户

　　C、单一法人客户和集团法人客户

　　D、公共客户和私人客户

　　标准答案：A

　　假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。

　　A、20%

　　B、26%

　　C、53%

　　D、56%

　　标准答案：D

　　与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。

　　A、分析企业经营能力的问题

　　B、分析企业偿债能力的问题

　　C、汇总报表与合并报表问题

　　D、分析企业还款能力的问题

　　标准答案：C

　　与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（）。

　　A、区域风险

　　B、行业风险

　　C、管理层风险

　　D、产品风险

　　标准答案：A

　　根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。

　　A、债务人评级

　　B、债项评级

　　C、不良贷款评级

　　D、贷款评级

　　标准答案：B

　　违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。

　　A、某一地区

　　B、某一行业

　　C、某一组合

　　D、某一信用等级

　　标准答案：D

　　一般而言，很多因素都可能造成借款人信用风险的提高，但以下那一因素并不会造成借款人信用风险提高的是（）。

　　A、借款人财务杠杆提高

　　B、借款人收益波动性变大

　　C、利率水平降低

　　D、经济转入萧条

　　标准答案：C 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。

　　A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

　　C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

　　D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

　　标准答案：B

　　假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9．7%，则后者的票面利率应约为（）。

　　A、5%

　　B、10%

　　C、15%

　　D、20%

　　标准答案：C

　　客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。

　　A、客户信用评级

　　B、风险区分能力验证

　　C、校正各风险参数

　　D、对评级结果的应用进行测试

　　标准答案：A

　　根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

　　A、次级类贷款

　　B、损失类贷款

　　C、可疑类贷款

　　D、关注类贷款

　　标准答案：C

　　CreditMetrics的核心思想是（）。

　　A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

　　B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

　　C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

　　D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

　　标准答案：A

　　一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。

　　A、该国汇率水平

　　B、该国通货膨胀率水平

　　C、违约史指标

　　D、人均收入

　　标准答案：D

　　亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。