2012年银行从业资格考试《风险管理》第三章章节测试题 二(2)

　　题号： 123
　　在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）。
　　A、经营风险分析
　　B、管理风险分析
　　C、还款意愿分析
　　D、行业风险分析
　　标准答案：C
　　题号： 124
　　按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。
　　A、完全等同于内部评级法
　　B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
　　C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
　　D、是实施内部评级法的惟一必备条件
　　标准答案：B
　　题号： 125
　　下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。
　　A、非预期损失表示资产损失的波动幅度
　　B、非预期损失真正体现了银行的风险所在
　　C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
　　D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
　　标准答案：C
　　题号： 126
　　用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（ ）。
　　A、VaR
　　B、预期损失
　　C、情景分析
　　D、历史模拟
　　标准答案：A
　　题号： 127
　　采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。
　　A、CreditRisk+
　　B、CreditMonitor
　　C、CreditMetricis
　　D、Credit Portfolio View
　　标准答案：A
　　题号： 128
　　在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。
　　A、为了发行证券
　　B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
　　C、为了保证投资者本息的按期支付
　　D、为了购买权益资产
　　标准答案：B
　　题号： 129
　　（ ）不属于债项评级的内容。
　　A、贷款五级分类
　　B、贷款12级分类
　　C、LGD评级
　　D、借款人评级
　　标准答案：D
　　题号： 130
　　反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。
　　A、不良贷款率
　　B、不良贷款拨备覆盖率
　　C、预期损失率
　　D、贷款准备充足率
　　标准答案：B
　　题号： 131
　　关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ）。
　　A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
　　B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价
　　C、内部评级主要依靠专家定性判断
　　D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业
　　标准答案：B

　二、多选题 共 36 题
　　题号： 132
　　按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有（）。
　　A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
　　B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务
　　C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
　　D、银行停止对贷款计息
　　E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天
　　标准答案：ACD
　　题号： 133
　　Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（）。
　　A、宏观变量的历史记录
　　B、宏观变量的走势预计
　　C、对整个经济体系产生影响的冲击或改革
　　D、仅影响单个宏观变量的冲击或改革
　　E、单个借款人的资信
　　标准答案：ACD
　　题号： 134
　　商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括（）。
　　A、品质类指标
　　B、实力类指标
　　C、环境类指标
　　D、财务类指标
　　E、营运能力指标
　　标准答案：ABC
　　题号： 135
　　在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（）。
　　A、黄色预警法
　　B、红色预警法
　　C、蓝色预警法
　　D、黑色预警法
　　E、紫色预警法
　　标准答案：BCD
　　题号： 136
　　与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（）。
　　A、内部关联交易频繁
　　B、系统性风险较高
　　C、财务报表真实性差
　　D、企业经营绩效差
　　E、风险识别和贷后监管难度大
　　标准答案：ABCE
　　题号： 137
　　以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。
　　A、它们反映了信用风险水平的两个维度
　　B、客户评级主要针对交易主体
　　C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定
　　D、一个债务人可以有多个客户评级
　　E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
　　标准答案：ABE
　　题号： 138
　　商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。
　　A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
　　B、交易对方风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策
　　C、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准
　　D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
　　E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准
　　标准答案：ABD
　　题号： 139
　　信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。
　　A、信用价差衍生产品
　　B、总收益互换
　　C、信用证
　　D、信用违约互换
　　E、信用联动票据
　　标准答案：ABDE
　　题号： 140
　　担保的存在为商业银行提供了一个可以影响或控制的潜在还款来源，其方式主要有（）。
　　A、保证
　　B、抵押
　　C、质押
　　D、留置
　　E、定金
　　标准答案：ABC
　　题号： 141
　　违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（）。
　　A、产品因素
　　B、公司因素
　　C、行业因素
　　D、地区因素
　　E、宏观经济因素
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 142
　　商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。
　　A、管理层风险因素
　　B、行业风险因素
　　C、区域风险因素
　　D、企业产品销售风险因素
　　E、社会信用环境
　　标准答案：BCE
　　题号： 143
　　以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。