2012年银行从业资格考试《风险管理》第三章章节测试题 二(4)

　　题号： 161
　　《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。
　　A、统计模型
　　B、VAR法
　　C、历史违约经验
　　D、外部评级映射
　　E、五级分类法
　　标准答案：ACD
　　题号： 162
　　商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。
　　A、贷款期限
　　B、贷款担保
　　C、贷款金额
　　D、贷款人规模
　　E、贷款费用
　　标准答案：ABCE
　　题号： 163
　　以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。
　　A、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险
　　B、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容
　　C、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的
　　D、国家主权评级需要非常多的经验判断
　　E、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法
　　标准答案：BDE
　　题号： 164
　　对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。
　　A、盈利能力分析
　　B、杠杆比率分析
　　C、现金流量分析
　　D、效率分析
　　E、流动比率分析
　　标准答案：ABCE
　　题号： 165
　　对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。
　　A、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势
　　B、监测对合同条款的遵守情况
　　C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势
　　D、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类
　　E、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 166
　　为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。
　　A、抵押
　　B、担保
　　C、总收益互换
　　D、信用违约互换
　　E、信用价差衍生产品
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 167
　　商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（）。
　　A、了解各种风险的概率分布
　　B、确定非常规事件的发生次数
　　C、确定各类风险敞口的额度
　　D、确定各类风险敞口的损失相关性
　　E、确定商业银行对风险的容忍程度
　　标准答案：ACDE

三、判断题 共 24 题
　　题号： 168
　　资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 169
　　凡在财务和经营决策中，与他人之间存在直接控制关系或重大影响的企、事业法人都被视为关联方。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 170
　　流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 171
　　违约概率与违约率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 172
　　商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 173
　　相关系数具有线性不变性，即同时对两个变量作相同的线性变换，变换之后的两个新变量之间的相关系数与原变量的相关系数相等。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 174
　　我国目前大多数商业银行仍然以“贷款五级分类”作为信用风险管理的主要手段。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 175
　　中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 176
　　借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 177
　　债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 178
　　中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 179
　　财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目标的实现。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 180
　　在《巴塞尔新资本协议》经济资本计算公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 181
　　《巴塞尔新资本协议》没有对商业银行的风险汇总和报告流程做出规定，所以商业银行的风险报告只要满足监管当局和自身风险管理和内控需要即可。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 182
　　秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，不仅可以刻画两个变量之间的相关程度，而且可以刻画两个变量的联合分布。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 183
　　当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（ ）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 184
　　贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 185
　　当商业银行认为某客户的信用风险暴露超过既定限额时，商业银行就要坚决不再向该客户继续提供贷款。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 186
　　一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的违约损失率。（）
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 187
　　商业银行在对个人客户评级时常采用信用局评分模型，这种模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更加准确、全面的反映商业银行客户的特殊性。（）