2010年银行从业资格考试《风险管理》精选题及答案（1）

第1题三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（　　）
A．16%
B．15%
C．10%
D．20%
【正确答案】：B
第2题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？（　）
A．借入资金=融资缺口+流动性资产
B．借入资金=融资缺口+流动性负债
C．借入资金=融资缺口+贷款平均额
D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额
【正确答案】：A

第3题已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（　）
A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5
【正确答案】：C

第4题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　　）
A．基于内部评级体系的内部模型
B．基于外部评级的模型
C．VaR方法
D．以上都不是
【正确答案】：A

第5题现金流量表的组成部分不包括：（　）
A．经营活动现金流
B．投资活动现金流
C．融资活动现金流
D．意外现金流
【正确答案】：D

第6题以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（　）
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．经营中断和系统瘫痪
D．股市暴跌
【正确答案】：B

第7题CreditMetrics模型从本质上讲是：（　　）
A．是一个简单信用评分模型
B．是一个VaR模型
C．是一个期权定价模型
D．以上都不是
【正确答案】：B

第8题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（　　）
A．历史违约数据
B．预测数据
C．蒙特卡罗模拟
D．情景分析
【正确答案】：A

第9题以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（　）。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长度
C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D．存在相当程度的模型风险
【正确答案】：D

第10题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（　）。
A．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
【正确答案】：A