2010年银行从业资格考试《风险管理》精选题及答案（3）

第1题以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有：（　　）
A．国家政策法规变化给当地带来不利影响
B．行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控
C．区域法律法规明显调整
D．以上都是
【正确答案】：D
第2题该股票预期收益的标准差为：（　　）
A．15%
B．20%
C．19%
D．25%
【正确答案】：C

第3题我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：（　）
A．违规、内部欺诈
B．知识/技能缺乏
C．信息系统缺陷
D．外部事件冲击
【正确答案】：A

第4题专家分析法的一个很明显的缺陷是：（　）
A．对客户评价不准确
B．结论缺乏说服力
C．对信用风险的评估缺乏一致性
D．以上都是
【正确答案】：C

第5题如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　）。
A．700万美元
B．500万美元
C．1000万美元
D．300万美元
【正确答案】：B

第6题已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（　）
A．6%
B．3%
C．2.5%
D．8%
【正确答案】：A

第7题当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状？（　　）
A．向右上方倾斜
B．向左上方倾斜
C．水平
D．垂直
【正确答案】：B

第8题我国商业银行操作风险管理的核心问题是（　）。
A．信息系统升级换代
B．合规问题
C．员工的知识/技能培养
D．公司治理结构的完善
【正确答案】：B

第9题商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（　）的风险管理策略。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险补偿
【正确答案】：B

第10题CeDtPortfolioView模型计算违约率所使用的数据来源于：（　）
A．历史数据
B．情景假设
C．蒙特卡罗模拟
D．以上都不是
【正确答案】：C