2010年银行从业资格考试《风险管理》精选题及答案（6）

第1题利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：（　　）
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E．假设条件与实际情况不符合
【正确答案】：A,C
第2题流动性风险预警的内部指标包括（　　）。
A．盈利水平
B．产品业务的风险水平
C．资产负债结构
D．资产负债质量
E．高官层人事更替
【正确答案】：A,C

第3题在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景？（　　）
A．正常经营状况
B．由于商业银行自身问题造成流动性危机
C．某种形式的整体市场危机
D．竞争对手经营战略的重大变化
E．重要客户的经营危机
【正确答案】：A,B,C

第4题集团法人客户的信用风险特征包括（　　）
A．内部关联交易频繁
B．连环担保普遍
C．财务报表真实性差
D．系统性风险高
E．风险识别和贷后监督难度大
【正确答案】：A,B,C,D,E

第5题根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：（　）
A．回归分析
B．K临近值
C．神经网络模型
D．Z值模型
E．ZEA型
【正确答案】：A,C