银行从业资格考试风险管理模拟题：单选题精讲(2)(3)

　　D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

　　【答案与解析】正确答案：C

　　C表述中出现了对风险管理很消极的态度，而且在表达上没有教材中的严密和书面，很容易就判断出该选项是有问题的。本题比较简单，因为D很快就解释了C的错误。对于无法避免、降低、缓释的操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。

　　23.在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.基本指标法

　　C.标准法

　　D.高级计量法

　　【答案与解析】正确答案：D

　　标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。选D，考生不要把“内部操作”看做是 “内部评级法 ”的特征，内部评级法是信用风险中的方法，它经常作为干扰项出现，要尤为注意。

　　24.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。

　　A.减少在不熟悉市场的交易

　　B.强化交易员限额交易制度

　　C.购买未授权交易保险

　　D.为操作风险分配资本金

　　【答案与解析】正确答案：C

　　考生要了解根据商业银行操作风险管理和控制风险的能力，风险可以分为可规避的可降低的、可缓释的、应承担的风险。本题中，四个选项分别就是控制这四种风险的相应措施。A是减少交易，是一种风险规避的措施。B是强化制度是对可降低的风险采取的措施。D是对必须要承担的风险分配准备金。只有C是风险缓释的措施。通常，风险缓释的方案往往带有一定的专业性，包括连续营业方案，保险和业务外包，就是其中的保险措施。

　　25.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可 以通过( )来进行操作风险缓释。

　　A.提高电子化水平以取代手工操作

　　B .制定连续营业方案

　　C.购买电子保险

　　D.IT系统灾难备援外包

　　【答案与解析】正确答案：A

　　题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，换个角度解答此题，题目中已说明是操作风险缓释，那么三种缓释手段分别在B、C、D中有所体现了，只有A例外。

　　26.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

　　A.资产流动性

　　B.负债流动性

　　C.资本流动性

　　D.贷款流动性

　　【答案与解析】正确答案：B

　　27.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

　　A.个人存款

　　B.公司存款

　　C.机构存款

　　D.大额存款

　　【答案与解析】正确答案：A

　　结合现实，B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化。 而个人存款就不会在乎利息的微小变动了。

　　28.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行正常范围内的“借短贷长” 的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　【答案与解析】正确答案：D

　　结合现实，股票投资收益率下降，会使人们 把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张。流动性紧张的情形是发生挤兑行为。

　　29.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

　　B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

　　C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

　　D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

　　【答案与解析】正确答案：D

　　如果对知识点不了解，统观选项，可能会怀疑C、D，相比之下，D的错误更明显，因为多币种只能是增加复杂程度，而不是降低复杂程度。那么，就要偏向于选D。C的做法是可取的，如果商业银行认为某种货币是最重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，而减少其他货币的持有量

　　30.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。

　　A.安全性

　　B.稳定性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　【答案与解析】正确答案：B

　　这三性原则是常识，需要考生记忆。
　31.如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该 银行核心存款比例等于( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【答案与解析】正确答案：B

　　核心存款比例=核心存款÷总资产。

　　32.下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。

　　A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的 流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

　　B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50% 很正常

　　D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

　　【答案与解析】正确答案：C

　　对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。